Известно, что по завещанию К.Р. после своей смерти налагал 90-летний запрет на публикацию своих дневников и рукописей, хотя в советские времена это требование было проигнорировано. После «находки» их в Архиве АН СССР в 1928 г. комиссией Ю.П. Фигатнера (НК РКИ СССР) завещание Константина Константиновича было нарушено. Выдержки из дневников К.Р. за период 1904–1907 гг. (соответственно препарированных редакторами и советской цензурой) были напечатаны в журнале «Красный архив» (1930–1931 гг.). Позднее к этим текстам неоднократно возвращались многие писатели, журналисты и популяризаторы от истории. К тому же при этом допускались произвольное искажение текста и давались своеобразные идеологические штампы марксистской классовой идеологии относительно его государственной деятельности и литературного творчества в ущерб объективности исторических фактов.
Дневники великого князя Константина Константиновича, хотя и своеобразны, но это яркий исторический источник той отдаленной от нас во времени и малоизвестной нам эпохи. Они охватывают хронологический период почти в полвека и составляют 64 единицы хранения. Великий князь вел регулярные поденные записи с мая 1870 года по 11 мая 1915 года (дневник за июнь 1880 – август 1881 гг. был утрачен, а тетрадь за начало 1-й Мировой войны была конфискована немцами при возращении К.Р. из-за границы в Россию). В Государственном архиве РФ (ГА РФ, бывший ЦГАОР СССР) в личном фонде великого князя Константина Константиновича находится 1393 дела. Наряду с материалами его общественной и служебной деятельности сохранились: стихи, дневниковые записи, многочисленная переписка, критические заметки и рецензии, переводы художественных произведений, воспоминания К.Р., уникальные фотографии и иллюстративные материалы. Кроме того документы и письма Константина Константиновича хранятся в составе ряда личных архивных фондов Царской семьи и родственников династии Романовых, с которыми он поддерживал постоянный контакт.
Все дневники К.Р. похожи между собой по своему формату и переплету, по манере ведения обстоятельных записей (порой философского плана) на протяжении многих лет жизни. В своих поденных записях К.Р. нередко помещал иллюстративный материал: вырезки из газет, объявления, вклейки документов, программки вечеров, поздравительные открытки, небольшие фотографии. Он никогда не регламентировал себя в записях на определенный ограниченный сжатый текст, а писал, то кратко, то пространно, в зависимости от событий и настроения. Тетрадь дневника далеко не всегда соответствует определенному году, а могла начинаться по мере того, когда кончалась предыдущая. Правда, хотя он и вел регулярные записи, но иногда не каждый день, а спустя какой-то период. Он постоянно возвращался к поденным записям и пытался восстановить пропущенные события уже задним числом. Порой он делал это по памяти, иногда несколько дней спустя, вновь обращался к ним и дополнял их. Бывало, что он что-то упускал из виду или до поры умалчивал, но часто искренне делился в дневниках (как на исповеди) самым сокровенным. Некоторую сложность для восприятия исследователя составляют в его дневниках записи о путешествиях за границей (с употреблением иностранных текстов), что в силу его своеобразного почерка, а также разнобоя в написании ряда фамилий и географических наименований, не всегда можно быть уверенным в их правильности прочтения и передачи.