Когда вполне успешный ангажемент в отеле Тадж завершился, Борис и Кира были готовы выехать в Калькутту. Несколько дней спустя они сели на поезд на вокзале Виктория в Бомбее. Этот вокзал был выполненным в скверном вкусе претенциозным памятником девятнадцатого века. Железные дороги были становым хребтом британского правления в Индийской империи.
По стратегическим причинам англичане проложили железные дороги в самые отдаленные уголки страны, обеспечив на случай необходимости экстренную связь между разрозненными британскими военными гарнизонами. В уставах независимых штатов Индии (управлявшихся магараджами) предусматривалось сохранение железных дорог и телеграфных линий под английским контролем. Стальные рельсы этих жизненно важных артерий империи проходили через густые джунгли и огромные горы; свистки паровозов контрастировали с тишиной окружающей местности. Из роскошного вагона первого класса можно было созерцать самые глухие медвежьи углы империи и наблюдать, как на быках ведут пахоту сухих, пыльных полей равнины или как испуганные обезьяны убегают в почти неисследованные джунгли.
Из окон поезда также можно было мельком увидеть развалины огромных старинных дворцов, фортов и гробниц, в огромном количестве встречающихся в индийской провинции и ставших призраками исчезнувших империй, от которых остались лишь великие названия, такие как Асока, Лоди и Акбар.
После краткого пребывания в Калькутте, бывшей крупным торговым центром, Борис и Кира поехали на Цейлон. Борису этот остров показался огромной естественной сценой для дягилевской сценографии, на которой можно было бы выступать на фоне голубого моря и гор, сменяющихся рощами стройных, высоких и волосистых кокосовых пальм.
Борис и Кира выступали в отеле Гэллифейс перед чайными плантаторами и их прекрасными дамами, которые жили на Цейлоне так, как жители Луизианы до Гражданской войны.
На этом острове им по случаю предложили контракт для выступлений на острове Ява. С гастролями они проехали по всей территории голландской колонии, что позволило им обозреть совершенно иной мир, мир невысоких, смекалистых индонезийцев, живущих на своем изобилующем буйной растительностью острове. На Яве повсюду были видны признаки твердого, жесткого голландского управления, которое позднее подверглось такой суровой критике.
В Индонезии Борису довелось познакомиться со многими странными людьми, начиная от итальянского производителя мороженого, ныне живущего на Яве как «король» изолированной общины, и кончая жизнерадостным Фредом Гимбелом, американцем, одним из самых богатых людей Америки и великим путешественником. Вместе с Гимбелом Борис проехал до восточной оконечности острова, где они наняли небольшой пароход для поездки на остров Бали.