Любовью к русскому искусству был ознаменован роман балерины с русским художником-эмигрантом Александром Яковлевым. Этот роман длился довольно долго на протяжении 1920-х годов. Он то прерывался из-за постоянных гастролей артистки, то возобновлялся вновь и тем не менее был одним из самых счастливых в жизни артистки.
Огромную роль в творческой судьбе Анны Павловой сыграли сценические костюмы. Им она отводила значительную роль при создании того или иного образа. Программки выступлений ее труппы всегда содержали многочисленные фотографии Павловой в роскошных костюмах. Эти костюмы поражали своим изяществом и представляли собой подлинные творческие достижения театральных художников Петербурга, Лондона, Парижа.
Павлова требовала тщательного ухода за своим театральным гардеробом, и костюмер труппы Кузьма содержал его в идеальном порядке. Этот мастер выехал из России вместе с балериной и сопровождал ее во всех странствиях по свету. В истории труппы был довольно неприятный эпизод, когда весь кордебалет на несколько лет остался без своих сценических костюмов. В 1914 году, незадолго до начала войны, Павлова оставила их на хранение в одном из немецких складов, а вернуть костюмы ей удалось лишь в 1921 году, перед своим английским турне.
В 1920-е годы русское искусство было в Европе в большом почете именно благодаря таланту выдающихся артистов и художников первой волны эмиграции. Многие из них активно сотрудничали с балетом Павловой. В Лондоне она пользовалась услугами русского декоратора и архитектора Андрея Белобородова. Программка ее турне по Германии в середине 1920-х годов была украшена виньетками работы Сергея Чехонина. Эскиз обложки к концерту Павловой в Трокадеро рисовал Николай Ремизов (Ре-Ми). Постоянно нуждаясь в новых сценических костюмах, Анна Павлова заказывала их у молодых художников, своих соотечественников. Одним из первых ее художников по костюмам в начале 1920-х годов был Эрте. В 1921–1922 годах Эрте создал для Павловой костюмы к «Осенним листьям» и к «Новому гавоту Павловой». Другим художником по костюмам у Павловой стал Дмитрий Бушен, некогда один из самых молодых членов объединения «Мир искусства». В Петербурге он был знаком с артистками балета Мариинского театра Люком и Облаковой, которые перед его отъездом в Париж попросили передать низкий поклон великой петербургской артистке. Благодаря этому сердечному привету Бушен смог получить ангажемент у прима-балерины и создал для нее два концертных костюма.
Костюм для бессмертного номера Павловой — «Умирающего лебедя» — был выполнен, как уже упоминалось выше, по рисунку Бакста. Однако приоритетное право на этот костюм, равно как и на сам балетный номер, оспаривала жившая в 1920-е годы в Англии Лидия Кякшт, для которой Фокин будто бы его первоначально и поставил. Как бы то ни было, в концертных программах Павловой на протяжении почти двух десятилетий «Умирающий лебедь» оставался гвоздем дивертисмента. Современники отмечали, что никто не мог сравниться с нею по выразительности в интерпретации этого фокинского шедевра. В каждом представлении Павлова импровизировала, и с годами этот образ в ее исполнении становился все более трагичным. Сен-Санс впервые увидел ее «Умирающего лебедя» в Лондоне и, придя после спектакля в уборную Павловой, сказал: «Я боялся, что мою музыку изуродуют. Но когда я увидел на сцене вас, то понял, что шедевр музыки находится в исключительной гармонии с шедевром танца!» «Умирающий лебедь» стал образом души Анны Павловой и ее «лебединой песней». Недаром последними словами, произнесенными артисткой уже в бреду на смертном одре, были: «Приготовьте мне костюм Лебедя…» и некоторое время спустя: «Играйте медленнее коду». Костюм этот, ставший символом нетленного искусства великой Павловой, в 1997 году был отреставрирован и находится теперь в музее парижской «Гранд-опера». Его копия хранится в частной коллекции в США.