В 1913 г. восемнадцатилетний юноша решил попытать счастья за океаном и на борту судна «Кливленд» отправился в США. В первые годы жизни в Нью-Йорке бедному иммигранту пришлось несладко. Он брался то за одну, то за другую черную работу: был уличным торговцем, садовником, посудомойщиком в популярном итальянском ресторанчике. Затем стал завсегдатаем танцевальных залов, мечтая научиться танцевать. Вспоминая о том времени, Родольфо подсмеивался над своими первыми попытками: «Во всем Нью-Йорке трудно было найти второго парня, который бы так упорно подпирал стены в танцевальных залах».
Но со временем он становится профессиональным танцором в паре с Бонни Гласс в кафе «Максим». После исполнения своего номера он танцевал за отдельную плату или сидел за столиками с богатыми посетительницами кафе. Репутация жиголо и любовная связь с замужней светской дамой Бианкой де Солле чуть было не привели его к тюремному заключению. Чтобы избежать этого, Родольфо за небольшую плату устроился в странствующий театр, а после окончания турне отправился в Голливуд. Здесь он изредка получал работу статиста и подрабатывал, танцуя в лос-анджелесских кафе.
Родольфо рано усвоил, что для того чтобы добиться успеха, ему необходимо выгодно подчеркивать достоинства своей внешности и фигуры, изысканно одеваться и иметь приличные манеры. Поэтому он часами репетировал перед зеркалом свой знаменитый томный взгляд, носил облегающие брюки, затягивался в корсет, гладко зачесывал волосы и в совершенстве овладел искусством кланяться и целовать руку. Его красота и манеры не могли остаться незамеченными.
Первую довольно значительную роль он получил в фильме «Замужняя девственница» (1920), после чего на него обратили внимание сценаристка Джун Мэтиз и режиссер Рекс Ингрем, работавшие в одной из могущественных голливудских кинокомпаний – «МГМ». Его пригласили на главную роль в дорогостоящем кинопроекте «Четыре всадника Апокалипсиса» (1921). Как оказалось, этот фильм, на постановку которого было затрачено 640 тыс. долларов, мог бы потерпеть провал, если бы не начинающий актер Рудольф Валентино. Гвоздем фильма стало исполняемое им танго, благодаря которому он, по меткому выражению Терри Рамсея, «сожрал четырех всадников и представил Апокалипсис в виде любовной судороги». Он буквально очаровал публику «правильными чертами лица греческого бога, томным (из-за сильной близорукости) взглядом, прилизанными, блестящими от бриолина волосами, баками, делавшими его лицо еще более тонким, экзотическим костюмом гаучо и особенно чувственностью и совершенством исполнения аргентинского танго…» Таким рисовал портрет восходящей звезды Жорж Садуль, таким он вскоре станет известен всему миру.