Сам же актер, по его собственному признанию, страстно желал чистой любви, подчеркивая, что ему больше всего «нравится в женщинах Мадонна». Первой такой «мадонной» для него стала Джин Экер, восходящая звезда киностудии «МГМ». Она была красива, остроумна, держалась просто и в то же время казалась такой недоступной. Отбросив слухи о лесбийских наклонностях Джин, он женился на ней. Но брак просуществовал не более… шести часов. Этого стало достаточно, чтобы Валентино убедился в своей ошибке.
С таким же восторгом и обожанием он отнесся и к художнице по костюмам и декорациям Уинифред Хаднет, известной в мире кино как Наташа Рамбова (Рябова). «Я увидел перед собой не просто женщину, а скорее воплощение какой-то могущественной богини из прошлого». Он посвятил ей сборник своих стихов – «Грезы». Но, несмотря на пылкую страсть, «богиня» оказалась практичной современной женщиной, которая была больше озабочена карьерой блистательного мужа, нежели мыслями о семье и детях. Их брак, заключенный в 1921 г., также не принес актеру ожидаемого счастья. Рамбова авторитетно решала за него все деловые и творческие вопросы: от выбора фильмов и ролей до заключения контрактов и определения гонораров. Валентино становилось все труднее выносить командный стиль жены, и однажды он окончательно взбунтовался, выйдя из повиновения. Это касалось его участия в фильме «Шейх». Рамбова умоляла мужа не сниматься в нем, но тот настоял на своем. Фильм был снят за восемь недель в «пустыне» по соседству с Голливудом. И хотя критики называли его «унылой мелодрамой», успех у зрителей он имел еще больший, чем все предыдущие работы актера. После него мода на Рудольфа Валентино достигла апогея. Как писал Ж. Садуль, «молодежь принялась подражать этому «латинскому любовнику», приглаживая волосы с помощью брильянтина и отращивая бачки в виде «кроличьей лапки», с тщательно подстриженным кончиком в направлении скул».
Эксплуатируя успех «экзотического» «Шейха», Рудольф Валентино снялся в других костюмных мелодрамах – «Молодой раджа» (1922) и «Господин Бокэр» (1924).
В 1923 г. актер осуществил головокружительное гастрольное турне по городам Америки, Англии, Франции и Италии. Каждый вечер он танцевал танго с девушками из публики, получая 3 тыс. долларов в неделю. Турне началось в Чикаго и, как писал менеджер Валентино, «двадцать тысяч человек ждали Руди на вокзале и проводили его до гостиницы. Несмотря на внушительные наряды полиции, поклонницы сорвали с него галстук, шляпу и оторвали пуговицы с его одежды… Мы переезжали из города в город по ночам, в специальном поезде… Откуда канзасские и аризонские девушки узнавали о нашем приезде, не знаю, но они пробирались в поезд, прятались в бельевых шкафах и туалетах. Они хотели видеть или поцеловать Руди. Бедняга запирался в своем купе, а я прогонял назойливых девиц. Такая жизнь продолжалась пятьдесят четыре дня!»