Это была деятельная и неспокойная жизнь; император проявлял себя в самых разнообразных занятиях, и так было в последующие этап за этапом его пребывания в Галлии и на зимовке, которая происходила в Лионе.
О пребывании императора в столице Галлии известно, в частности, и потому, что Гай продолжал там свою политику зрелищ; гладиаторские игры, бега колесниц, охота в амфитеатре, театральные представления, все было как в Риме. Император прибавил к ним состязание в красноречии на греческом и на латыни, где «побежденные должны были платить победителям награды и сочинять в их честь славословия; а тем, кто меньше всего угодили, было велено стирать свои писания губкой или языком, если они не хотели быть битыми розгами или выкупанными в ближайшей реке» (Светоний, Калигула, 20). Впрочем, этот автор не воспринимает юмора Калигулы!
Видимо, в Лионе Цезония родила в конце 39 или в начале 40 года Юлию Друзиллу. Но наши летописцы проявляют интерес к другим делам императора:
«Даже в Галлии он после осуждения сестер устроил распродажу их уборов, утвари, рабов и даже вольноотпущенников по небывалым ценам: эта прибыль его так прельстила, что он выписал из Рима все убранство старого двора, а для доставки собрал все наемные повозки и всю вьючную скотину с мельниц... Чтобы распродать всю эту утварь, он не пожалел ни обманов, ни заискиваний: то попрекал откупщиков скаредностью за то, что им не стыдно быть богаче императора, то притворно жалел, что должен уступать имущество правителей частным лицам. Однажды он узнал, что один богач из провинции заплатил двести тысяч его рабам, рассылавшим приглашения, чтобы хитростью попасть к нему на обед: он остался доволен тем, что эта честь в такой цене, и на следующий день на распродаже послал вручить богачу какую-то безделицу за двести тысяч и позвать на обед от имени самого Цезаря» (Светоний, Калигула, 39).
Что Калигула нуждался в деньгах во время этого пребывания, не отрицалось, и эпизод продажи украшений и лишнего родового поместья вполне оправдан. Позднее Марка Аврелия хвалили за подобные действия, когда он перед угрозой вторжения в Италию варваров, которые пересекли Дунай и достигли Аквилии, постановил создать два новых легиона для лучшей защиты границ. Итак, мы знаем, что Калигула приступил к значительному набору рекрутов и что, с другой стороны, два новых легиона появились в это время на Западе, легион XV Primigenia и легион XXI Primigenia. Так как непосредственная опасность не угрожала тогда рейнскому фронту, очевидно, что эти два легиона были набраны для новых завоеваний, как повторение римского натиска между Рейном и Эльбой.