Не верила Матильда и в смерть Ники. В начале июля 1918 года по Кисловодску поползли слухи об убийстве царской семьи, но «все это было настолько ужасным, что казалось просто невозможным. Все мы надеялись, что это лишь слухи, намеренно распространяемые большевиками, а на самом деле императору и его семье удалось спастись бегством. Эта надежда еще долго теплилась в наших сердцах».
13 августа великие князья Борис и Андрей Владимировичи вместе с фон Кубе бежали из Кисловодска в горы в Кабарду. В конце сентября белый генерал Шкуро занял Кисловодск, а 23 сентября вернулись великие князья Борис и Андрей вместе с полковником фон Кубе. Они приехали верхом в сопровождении представителей кабардинской знати, охранявшей их в дороге. За время пребывания в горах братья Владимировичи отпустили бороды, и теперь Андрея многие принимали за Николая II. По словам Матильды, «действительно, они были очень похожи».
Но вскоре белые ушли. Матильде и великим князьям пришлось покинуть Кисловодск и около месяца скитаться по ближайшим станциям. 21 октября они добрались до Туапсе. «Придя на пристань, мы увидели готовый к отплытию корабль, – вспоминает Кшесинская. – Он был маленьким, грязным и очень старым рыбацким катером, хотя и назывался «Тайфун». Он казался таким маленьким, что мы засомневались, смогут ли все беженцы разместиться на его борту.
Многие считали, что великая княгиня Мария Павловна не захочет путешествовать на такой посудине, и поэтому мы не спешили с посадкой. Но великая княгиня, приехав на пристань, любезно поздоровалась с капитаном, поджидавшим ее у трапа, и, как ни в чем не бывало, поднялась на палубу, а потом на мостик, где уселась в кресло и стала наблюдать за посадкой. Увидев это, все сомневавшиеся устремились на корабль, следуя примеру великой княгини. На судне имелось только три каюты для капитана и офицеров, которые те отдали в распоряжение великой княгини.
Нас, беженцев, собралось 96 человек, и мы расположились на палубе, так как другого места для пассажиров не оставалось. Разместились, кто как смог».
22 октября (4 ноября) 1918 года «Тайфун» прибыл в Анапу. Беженцы разместились в маленькой и убогой гостинице «Метрополь». «Теперь наша жизнь была полна печали, и все развлечения остались в прошлом», – пишет Кшесинская. У нее, избалованной роскошью, осталось «всего два наряда, один из которых назывался визитным, так как я его надевала очень редко и только в особых случаях, а другой состоял из блузки и черной бархатной юбки, той самой, которую в первые дни революции украла коровница Катя, а потом мне вернула. От долгого ношения юбка вытерлась на коленях, а бархат порыжел».