Матильда же подробно описывает начало их взаимоотношений: «Посидев немного с нами, государь перешел за другой стол, а его место занял великий князь Михаил Николаевич. Потом к нам по очереди подсаживались старшие члены царского семейства, чтобы никого не обделить своей благосклонностью и вниманием.
Когда мы прощались с наследником престола, просидевшим весь ужин рядом со мной, мы смотрели друг на друга совсем иначе, чем в начале вечера. В наших сердцах уже начало зарождаться настоящее чувство, хотя тогда мы оба еще об этом и не догадывались.
Какая же я была счастливая, когда вернулась домой! Как радостно было видеть гордых моим успехом родных! Всю ночь я не могла сомкнуть глаз и, охваченная радостным возбуждением, мысленно возвращалась к событиям минувшего вечера.
На следующее утро мне нужно было рано встать и ехать в училище. У нас был маленький кабриолет, запряженный пони, которых мы в шутку прозвали «крысами Карабосс», феи из «Спящей красавицы». Когда я проезжала по улицам, мне казалось, что все люди смотрят только на меня, что я уже стала знаменитой и все об этом знают.
Два дня спустя я шла вместе с сестрой по Большой Морской улице, и когда мы уже подходили к Дворцовой площади, нас неожиданно обогнал экипаж наследника престола. Увидев меня, он оглянулся и долго на меня смотрел.
Какая неожиданная и радостная встреча!
В другой раз, когда я шла по Невскому проспекту и проходила мимо Аничкова дворца, где в то время была резиденция императора Александра III, я снова увидела наследника престола. Он вместе с сестрой Ксенией Александровной стоял в саду на пригорке и из-за высокой стены, окружавшей дворец, наблюдал за проезжавшими по улице экипажами. Это была еще одна неожиданная и радостная встреча.
Шестого мая, в день рождения наследника престола, я украсила свою комнату маленькими флажками. Конечно, это было ребячество, но в тот день весь город был украшен флагами.
После этого я еще пару раз случайно виделась с наследником престола на улице».
22 апреля 1890 года, то есть еще до официального окончания училища, Кшесинская 2-я дебютировала в Мариинском театре в бенефисе Папкова. Почему 2-я? Да потому, что Кшесинской 1-й, как уже было упомянуто выше, как в служебных документах театра, так и в прессе называли балерину Юлию. В царской армии еще с XVIII века в документах не писали имя-отчество офицеров и генералов, а лишь их фамилии с номером, например Тучков 3-й. Причем 1-м был тот, кто первым поступил на службу. Эта система позже перекочевала и в балет, где, к примеру, Анна Павлова числилась Павловой 2-й.