Кинематографическая карьера Мерседес включала и такой эпизод, как ссора с Ирвингом Тальбергом — тот уволил ее за то, что она отказалась написать эпизод для фильма «Распутин и императрица» (1932 год). В картину предполагалось включить эпизод встречи княгини Ирины Юсуповой с Безумным Монахом, что не соответствовало действительности. Мерседес была в Голливуде «паршивой овцой».
Жизнь Мерседес не назовешь легкой, Она часто впадала в депрессию, отчего в детские годы громко стонала, забившись в угол. Став взрослой. Мерседес нередко страдала бессонницей и приступами мигрени. Не однажды ей пришлось пережить то, что сама она называла «потемками души». Мерседес верила в «астральное перемещение», когда «дух или же внутреннее «Я» во время сна покидает тело и тем не менее не утрачивает связи с жизненной силой». Мерседес поясняла, что, если вам случится внезапно проснуться среди ночи, словно вас кто-то толкнул, это значит, что «ваш астрал слишком резко оставил физическое тело».
Будучи вегетарианкой, она искренне верила, что употребление в пищу мяса приводит к тому, что человеческое тело превращается в могильник для трупов убиенных животных. Мерседес увлекалась восточными религиями и была последовательницей Кришнамурти. Свою жизнь она начала как ревностная католичка и имела привычку проводить долгие часы на коленях, вытянув при этом сложенные крестом руки. Мерседес засовывала к себе в туфли гвозди и камни и ходила до тех пор, пока стопы ее не начинали кровоточить. Позднее она отвергла многие из доктрин католической церкви, сказав Эльзе Максвелл по этому поводу следующее: «Я не верю в догмы. Я убеждена, что из каждой религии следует черпать лишь самую ее суть и тем самым вырабатывать собственную веру». Мерседес была ярой феминисткой и обожала Айседору Дункан, поскольку та помогала женщинам сбросить с себя чулки и корсеты за ненадобностью и освободиться от многослойной одежды и ввела в моду босоножки.
Мерседес до семи лет была убеждена, что она мальчик. Ее родители поддерживали в ней это убеждение, говоря о ней как о сыне и одевая как мальчика. Мать Мерседес страстно желала сына, которого собиралась назвать Рафаэлем, и поэтому звала дочь этим именем. И Мерседес играла наравне с другими мальчиками в мальчишеские игры. Но однажды «разыгралась трагедия». Кто-то из мальчиков сказал Мерседес, что поскольку она девочка, то не сможет кинуть мяч так же далеко, как он. Мерседес оскорбилась и вызвала обидчика помериться силами в поединке. Однако вместо того, чтобы ввязываться в драку, мальчик отвел ее за угол и продемонстрировал девочке свой миниатюрный пенис.