Кавалергардов называли «паркетными воинами», потому что в их обязанности входило развлекать дам высшего света, ездить по балам и посещать театры. А еще их именовали похоронных дел мастерами, так как они обслуживали погребение великих князей и генералов. Маннергейм идеально подходил для такой службы. Выправка, невозмутимость, чувство долга и рвение быстро привлекли внимание в высшем свете к его персоне. Маннергейма считали благонамеренным, но ограниченным, что и способствовало занятию хорошего положения в обществе.
Следующим шагом в его продвижении по карьерной лестнице должен был стать выгодный и с социальной, и с экономической точки зрения брак. И опять за дело взялась крестная Маннергейма — блистательная баронесса Скалон.
Она не утруждала себя долгими поисками, а определила в невесты Густаву Анастасию Арапову — довольно богатую, но не очень красивую девицу, с которой, кстати, Маннергейм был знаком. Одно время он проживал у своего приятеля Пьера Арапова, где жила и Анастасия с сестрой Софьей. Сестры остались сиротами после гибели своего батюшки — генерала Арапова, и их взял на воспитание брат генерала. Поговаривали, что Анастасия влюбилась в Маннергейма с первого взгляда. Баронесса Скалон сделала визит к жене дядюшки, и две дамы все порешили, благо, что невеста была согласна, а мнением жениха никто не интересовался. Маннергейм и не думал сопротивляться, слишком много сделала для него баронесса, но и пылкой страсти к своей невесте не проявлял. В то время его воображение было занято другим — лошадьми. Вот куда он направлял весь жар и пыл своей души. Маннергейм регулярно выступал на соревнованиях по конному спорту, а перед самой женитьбой в начале 1892 года он выиграл два первых места на соревнованиях в Манеже. Призы ему вручала сама императрица.
Маннергейм уже тогда всерьез подумывал о конном бизнесе, поэтому, сыграв свадьбу 2 мая 1892 года в Санкт-Петербурге, молодые тут же уехали в Москву, чтобы провести медовый месяц в Успенском, имении молодой супруги, расположенном в 14 километрах от первопрестольной. Барский дом насчитывал 44 комнаты — настоящий дворец с мраморными лестницами и старинной мебелью. Вокруг дома — огромный парк, превосходные конюшни. Все это великолепие Маннергейм решил срочно продать, чтобы купить другое имение в Курляндии, куда можно было бы добираться из Петербурга по узкоколейке. Это план ему удалось осуществить спустя два года.
В новом поместье Маннергейм построил молокоперерабатывающий заводик, затеял устройство пруда для разведения карпов, понастроил конюшен. За три года брака у Маннергеймов родились две дочки — Анастасия и Софья, а вот сын умер в утробе матери. Эта трагедия сыграла роковую роль в судьбе и без того расползающегося по швам брака. В 1897 году Маннергейм получил должность в управлении придворных конюшен. Назначение повлекло поездки по всей Европе. Отвечая за покупку, уход и обучение лошадей, Густав постарался изучить все иностранные конные заводы, породы лошадей, работы по их улучшению, родословные самых выдающихся животных. Маннергейм стал и торговцем, и конюхом, и наездником-дрессировщиком. Времени на семью почти не оставалось. И без того холодное отношение мужа да еще вечные его отлучки доводили Анастасию до нервных припадков. Стараясь привлечь внимание супруга, она начала флиртовать с другими мужчинами и делал это настолько открыто и целенаправленно, что в обществе за ней утвердилась репутация женщины легкого поведения.