Торговая система трейдера: фактор успеха (Сафин) - страница 17
Теперь поговорим о дивергенции RSI. Как она может образоваться? Первый вариант такой. Был локальный максимум цены, и ему соответствовал локальный максимум RSI. Затем цена образовала следующий максимум, выше предыдущего, а на RSI новый максимум ниже предыдущего. Ура, дивергенция!!! Но какая? Вспомним, что RSI при расчете учитывает только цены закрытия. И если новый максимум образован свечкой с длинной верхней тенью, то это один тип дивергенции. И эта дивергенция может дать сигнал, если эта длинная тень отскочила именно от уровня сопротивления. Но если уровня сопротивления не было, то я в этом случае не слишком бы доверял такой дивергенции. Все-таки раз RSI учитывает только цены закрытия, то дивергенция по тени, без отбоя от уровня меня не убеждает (тут стоит посмотреть стохастику, но о ней отдельный разговор).
Второй вариант дивергенции — смотрим дивергенцию исключительно по ценам закрытия. Проще всего это сделать в представлении линии. В этом случае практически всегда можно провести на цене линию поддержки (или сопротивления, если цена разворачивается вверх). И вот когда цена после дивергенции пересечет свою линию поддержки, то это и будет отличным сигналом для открытия позиции. При таком подходе сразу решается вопрос с двойной дивергенцией — в этом случае цена обычно не пересекает линию поддержки после первой дивергенции. Например, на рисунке 1.6.3 приведен пример такой дивергенции на часовых свечках евро 19-20 августа 2004 года (про уровень 1.2380 даже говорить не буду).
В представлении Линии и используя RSI(9) на рисунке 1.6.3 мы видим классический пример того, как отработала правильная дивергенция. Ведь дивергенция всего-навсего показывает, что хоть цена и поднялась к новым высотам, но число черных свечек выросло, то есть растет число желающих продать, и все меньше желающих купить. Но если процент желающих купить упал, например, с 99 до 97, то вряд ли стоит обращать внимание на такую дивергенцию — желающих купить еще много. А вот если этот процент упал с 85 до 65 то это действительно сигнал о том, что число покупателей падает, а число продавцов растет. И сигнал такой дивергенции, конечно, надо принимать во внимание.
Немного о вычислении RSI. В принципе, RSI можно вычислять не только по ценам закрытия, но и по максимальным или минимальным ценам, по средней цене и вообще от любой комбинации цен. Но в классическом виде RSI вычисляется только с использованием цен закрытия свечек. И в этом одно из его преимуществ — он не обращает внимания на резкие выбросы цены в виде теней. И все рассуждения о применении RSI я веду именно для этого случая. Если же начинать вычислять его по максимумам или минимумам, то, во-первых, логично было бы на вершине рынка вычислять RSI по максимумам, а внизу рынка — по минимумам, а во-вторых, при этом мы реально получим уже другой индикатор, хоть и под старым названием. И как с ним работать, надо смотреть отдельно.