Торговая система трейдера: фактор успеха (Сафин) - страница 22

СТОХАСТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА — есть расхождение между графиком цены и графиком стохастического осциллятора, при котором, если стохастик дает новый минимум по сравнению с предыдущим, то цена — нового минимума не дает. Или когда стохастический осциллятор дает новый максимум, а цена — нет. То есть этот сигнал выглядит как «дивергенция наоборот». Пример стохастической установки приведен на рисунке 1.6.8. На рисунке видно, что минимум цены в начале октября выше минимума в середине сентября, но стохастика в октябре опустилась ниже предыдущего минимума.



Лэйн полагал, что возникновение стохастической установки является признаком близкого разворота. Например — при восходящем движении цена дает минимум выше предыдущего (нормальное дело, на восходящем-то движении). А стохастический осциллятор — дает минимум НИЖЕ предыдущего. Численное значение стохастического осциллятора значения не имеет — то есть на критические зоны можно внимания не обращать.

По Лэйну, стохастическая установка — это сигнал близкого разворота, как и дивергенция. Однако несколько лет спустя ряд недоверчивых товарищей проверили этот тезис и написали авторам популярного в то время аналитического бюллетеня Лукасу и Лебо что стохастическая установка (СУ в дальнейшем), наоборот, прогнозирует резкое движение в том же направлении, какое наблюдалось до СУ. Лебо и Лукас проверили это сами и пришли к выводу, что СУ по действию противоположно дивергенции. Мы тоже это проверили и подтверждаем вывод Лукаса и Лебо, касательно Форекса, естественно.

В результате мы имеем «сладкую парочку» из дивергенции и СУ. Дивергенция прогнозирует разворот существующего движения, СУ — продолжение его. Дивергенция на тренде подает сигналы против него (которые должны игнорироваться), СУ — по тренду (по которым хорошо присоединяться к нему). В канале дивергенция дает «удавшийся размах». СУ дает «неудавшийся размах». То есть СУ — универсальный сигнал и для канала и для тренда. Против тренда он сформироваться не может по природе своей, потому удобен для использования людьми, которые «не врубаются» в различия между каналом и трендом.

В заключение этого параграфа попробуем разобраться, почему все-таки работают дивергенция и СУ. Сначала о дивергенции. Пусть у нас восходящий тренд и на его вершине появилась дивергенция. Простите за занудливость, но это означает, что сначала появился первый экстремум на цене и на индикаторе. Затем после отката цена поднялась до нового, более высокого значения, а индикатор образовал максимум ниже предыдущего. О чем это говорит? Для примера возьмем стохастический осциллятор. Если индикатор не смог сделать одновременно с ценой нового, БОЛЕЕ ВЫСОКОГО экстремума, то это означает, что за выбранный период в среднем цена закрытия свечки ближе к минимальной цене, чем была на предыдущем экстремуме. То есть, несмотря на некоторые, более высокие значения цены, цены закрытия тяготеют к минимальной цене за выбранный период (часто при такой дивергенции мы можем наблюдать длинные верхние тени). Это говорит о том, что «медведи» набирают силу, успешно отбивают попытки «быков» поднять цены еще выше и цена в итоге может пойти вниз. Двойную дивергенцию можно рассматривать как вторую попытку «медведей» одолеть «быков». При этом, как и в спорте, вторая попытка часто оказывается успешной.