• Число выигрышных сделок.
• Число проигрышных сделок.
• Наибольший нарастающий убыток за период исследований. По-английски — maximum intraday drawdown. Определяется как наибольшее падение кривой доходности за указанный период.
• Фактор восстановления. Он определяется как частное от деления общей прибыли на наибольший нарастающий период. Показывает отдачу метода в сравнении с затратами-рисками. Подходит для сравнения результатов по разным методам и разным инструментам. Зависит от времени, поэтому сравнивать нужно только идентичные промежутки.
Некоторые описанные в этой главе торговые системы вы сможете использовать при построении собственной торговой системы. И при этом будете ясно понимать достоинства и недостатки скользящих средних, которые вы используете.
5.2. Пробой движущейся средней
Простейшим способом определения тренда и одной из самых простых торговых систем является рассмотрение соотношения движущейся средней и цены. При этом из анализа исключается само понятие «канала», считается, что тренд на рынке существует все время. И наиболее распространенным в литературе описанием торговой стратегии выступает открытие вверх при закрытии очередной свечи выше движущейся средней и перевороте вниз — при закрытии ниже нее.
Средние могут быть различными по методу построения. Обычно пользуются простыми или экспоненциальными. Мы проверили шесть видов движущихся средних: простую, экспоненциальную, взвешенную, триангулярную, регрессионную и адаптивную. Так как триангулярную и регрессионную среднии используют нечасто, то поясним метод их расчета.
Триангулярная средняя с хорошим приближением может рассматриваться как дважды сглаженная средняя с половинным периодом. Например, триангулярная средняя с периодом 12 вычисляется так: делим 12 на 2, получаем шесть. Добавляем к шести 1, получаем 7. Затем строим экспоненциальную среднюю с периодом 6. Это первый шаг. Потом строим среднюю с периодом 7 от средней, полученной на первом шаге. Эту среднюю можно рассматривать как вариант взвешенной скользящей средней, у которой наибольший вес имеют точки в середине интервала.
Регрессионная средняя строится по последним значениям линии линейной регрессии, вычисленной за заданный период. Эту среднюю можно рассматривать как вариант взвешенной скользящей средней, у которой вес каждой точки зависит от ее значения. Более подробные формулы для вычисления этих средних можно найти в специальной литературе.
Теперь возвращаемся к нашей торговой системе, основанной на пересечении скользящей средней и цен закрытия. Этот подход является весьма примитивным, поэтому надеяться на хорошие результаты не стоит. Действительно, на часовых графиках за два года (1999-2000) не обнаружилось ни одной размерности ни у одной из средних (в диапазоне 1-480), которые дали бы хоть какой-то положительный результат по иене или фунту. Другие результаты приведены в таблице 1.