С этого момента для Третьякова началась тяжелая жизнь в эмиграции. Первое время он существовал довольно безбедно, но вскоре деньги кончились и настала острая нужда. Пришлось отказаться от роскошной квартиры и поселиться в крохотном номере дешевой гостиницы в Бийянкуре, около Порт де Сен-Клу. Сам он устроился на работу в журнал «Иллюстрированная Россия», а его жена стала торговать парфюмерией. На почве разочарований и постоянных ссор с женой он запил и даже однажды попытался покончить жизнь самоубийством, приняв большую дозу веронала. От смерти Третьякова спасла его дочь, вовремя вызвавшая «скорую помощь». Именно в это время Третьяков встретился со своим старым знакомым, инженером Окороковым, когда-то работавшим в омском правительстве в министерстве торговли.
Окороков не скрывал своих контактов с большевиками, что подтолкнуло Третьякова к определенным размышлением. Закончились они тем, что в 1929 году он стал агентом ИНО ОГПУ.
Первоначально поступающая от Третьякова информация не представляла особого интереса. Но с 1933 года, когда перед ним поставили задачу по «разработке» 1-го отдела РОВС (Франция и Бельгия), все изменилось. Получив от советской разведки деньги, Третьяков снял в доме № 29 на рю де Колизе, где размещался штаб РОВСа, три квартиры. Две из них располагались на третьем этаже, причем одна как раз над помещением штаба РОВСа. В третьей квартире на четвертом этаже поселился он сам с семьей. После этого сотрудниками парижской резидентуры в штаб-квартире РОВСа были установлены микрофоны, а аппаратура приема размещена в квартире Третьякова. И начиная с января 1934 года Третьяков регулярно вел записи всех разговоров руководителей РОВСа. Когда же в конце 1934 года в связи с финансовыми трудностями председатель РОВСа генерал Миллер стал подыскивать для штаба более дешевое помещение, Третьяков предложил ему одну из своих квартир на третьем этаже. Цена показалась Миллеру подходящей, и в декабре 1934 года штаб РОВСа переехал на третий этаж. Благодаря этому операция «Информация наших дней» (так в ИНО ОГПУ проходили поступающие от Третьякова данные) благополучно продолжалась до 1940 года.
Сведения, получаемые благодаря Третьякову, были исключительно важными. Благодаря ему были выявлены каналы заброски боевиков РОВСа на территорию СССР и их имена, установлен факт сотрудничества генерала Миллера с французскими и японскими спецслужбами и многое другое. В качестве примера можно привести следующее спецсообщение ИНО руководству НКВД, составленное на основе донесений Третьякова: