Чувства сыграли с Францем Иосифом злую шутку: женившись по любви, император обрек себя на одиночество. Он писал Елизавете — на Корфу, в Италию, в Англию, в Швейцарию, всюду, куда влекла ее страсть к бесконечным и бессмысленным перемещениям, и сквозь привычную сдержанность прорывалась страшная тоска мужчины, который был обречен даже не на несчастную любовь, а на еще большую муку — обладать, не обладая: «Если бы ты приехала, я был бы бесконечно счастлив... Милый ангел, сейчас я снова наедине со всеми своими заботами и скучаю по тебе. Приезжай навестить меня, если позволит здоровье... Я очень люблю тебя... Будь осторожна, особенно при поездках верхом, ведь я очень о тебе беспокоюсь...»
Будучи обыкновенным, хоть и коронованным, мужчиной, Франц Иосиф, конечно, находил себе «утешения» во время долгих разлук с Сиси. Примерно 10 лет продолжалась его связь с Анной Наговски — молодой женой железнодорожного чиновника, родившей двоих детей, которые были, скорее всего, детьми Франца Иосифа. Император косвенно сам признал свое отцовство, подарив Анне после рождения дочери Елены в 1883 г. очень большую сумму в 100 тысяч флоринов. Однако в 1886 г. встречи с Анной прекратились: у императора появилось новое увлечение — Катарина Шратт, остававшаяся подругой Франца Иосифа до конца его дней.
Катарина, происходившая из зажиточной мещанской семьи, родилась в 1853 г. — в год, когда молодой Франц Иосиф влюбился в Сиси. В юности она избрала театральную карьеру и к середине 70-х гг. стала одной из самых известных венских актрис. Император впервые увидел ее на сцене Бургтеатра в конце 1873 г.— в шекспировском «Укрощении строптивой». Шесть лет спустя Катарина, которая не отличалась ослепительной красотой, но была чрезвычайно обаятельна, а потому имела множество поклонников, неожиданно вышла замуж за одного из них — сидевшего по уши в долгах венгерского барона Николауса Киша фон Иттебе. Спустя год она родила сына, и вскоре брак распался, хотя формально Катарина оставалась супругой Киша еще долгие годы. В конце 1883 г. госпожа Шратт (она предпочитала называть себя девичьей фамилией) подписала выгодный контракт с венским придворным театром. Как полагалось в таких случаях, актриса испросила аудиенции у императора, чтобы поблагодарить его за высокую честь быть членом придворной труппы. Судя по всему, именно во время аудиенции симпатичная и раскрепощенная, но в то же время почтительная Катарина произвела сильное впечатление на Франца Иосифа. Он все чаще стал появляться в театре на спектаклях с ее участием.