Как вспоминал Феллини, священник, святой человек, которому было больше ста лет, внезапно умер. На его место был назначен новый священник, не питавший особых чувств к братьям-капуцинам. Он отказался от продолжения работ над фреской и больше не платил художнику. Огорченный художник бросил все и уехал в Бразилию. Пилокк лишился своей ежедневной порции вина. Федерико вернулся домой, но порой приходил в церковь, чтобы посмотреть на изображение своей руки, приподнимая угол большого грязного полотнища, покрывающего незавершенную фреску.
В июне 1935 года Федерико и его друг Титта успешно выдержали экзамены и поступили в лицей Монти де Чесена в соседней провинции. В то время лицей Юлия Цезаря в Римини был еще школой, не признанной государством, и преподаватели должны были представлять своих учеников в Чесена для письменных экзаменов и в Форли — для устных. В конце учебного года Федерико и Титта были отобраны для почетного эскорта короля Виктора Эммануила III. Король должен был открыть в Форли выставку, посвященную художнику Мелоззо дели Амброджи (1438–1494). Художник, современник и друг Пьеро делла Франческа, был родом из этих мест и в настоящее время больше известен под именем Мелоззо де Форли. Во время этой поездки Федерико развлекал товарищей, и они весело смеялись, когда он передразнивал короля, которого считал очень некрасивым, похожим на зайца с его маленькими белыми усиками, закрученными кверху.
Хотя Федерико получал хорошие оценки почти по всем предметам, за исключением математики, физики, химии и военной подготовки, занятия в школе наводили на него скуку. Он ничего не делал, глазел на ворон и вдыхал весенний воздух, струящийся в приоткрытое окно. Он рассказывал позже, что часто бездельничал во второй половине дня, мечтая о Вольпине, которая в это время на пляже флиртовала с рыбаками. При малейшей возможности Федерико прогуливал занятия. Согласно записям в лицее он прогулял шестьдесят семь дней в течение одного учебного года — «почти рекорд», как отметил Туллио Кезич, его биограф. Свои воспоминания о школе Феллини опубликует в 1940–1941 годах в журнале «Марк Аврелий» и в 1946–1947 годах в журнале «Травасо делле идее» (оба журнала сатирические). Феллини описывает свое поведение с сарказмом. В «Травасо» от 20 октября 1946 года он описал свой первый день в лицее:
«По площади, под дождем, не спеша идет худой, взлохмаченный парнишка, с грязным шейным платком. Он поворачивает, подходит ко входу в лицей, останавливается на площади под козырьком, закуривает окурок в ожидании… Но в ожидании чего, если уже без четверти девять? Дорогие друзья, даже если это первый день занятий — это дело чести — Феллини должен непременно прийти с опозданием… Он курит, вскидывая голову при каждой затяжке, так как у него всегда насморк. Точно в девять часов он поднимется по лестнице…»