Мисс Мэри Эллис Нокс основала «Школу для девочек мисс Нокс» в 1904 году. Дочь пресвитерианского священника в Эльмире, штат Нью-Йорк, она находилась под влиянием отца, ратовавшего за высшее образование для девочек. Он состоял в попечительском совете Женской семинарии Эльмиры (теперь Колледж Эльмиры), первого образовательного учреждения в Штатах, выдававшего женщинам дипломы. Мисс Нокс (под этим именем она прославилась), обучавшаяся в Эльмире, стала выдающимся преподавателем. Вначале она преподавала историю в Уэллсли, затем стала учительницей в школе Эммы Уиллард, первой частной подготовительной школе для девочек в Соединенных Штатах. В начале 1900-х годов мисс Нокс была столь знаменитым преподавателем, что удостоилась статьи в справочнике «Кто есть кто в Америке». Высшее образование для женщин, едва считавшееся допустимым в 70-е и 80-е годы XIX века, становилось все более и более распространенным явлением, и школы для юных леди, часто названные в честь женщины или женщин, основавших их, множились. В возрасте пятидесяти трех лет мисс Нокс оставила школу Эммы Уиллард, чтобы основать свое учебное заведение в Брайрклифф-мэнор, штат Нью-Йорк, на берегу реки Гудзон. Школа для девочек мисс Нокс обещала «воду из артезианских колодцев, учебные курсы, преподаваемые специалистами, и комнаты с отдельной ванной или без нее». Мисс Нокс хотела создать школу с уклоном к музыке и искусству, близкую культуре города Нью-Йорка. В то время школа, основанная на принципах школы Эммы Уиллард, считалась современной и даже бросающей вызов общественному мнению. Школьный курс, включавший в себя и физкультуру, был рассчитан на воспитание современной женщины, сильной телом, умом и духом.
Но мисс Нокс оставалась во главе школы всего семь лет. Субботним утром в 1911 году директриса и ее ученицы возвращались с концерта в Метрополитен Опера на Манхэттене, и поезд, на котором они ехали, потерпел крушение. Несколько учениц погибли, а мисс Нокс, которой посчастливилось выжить, была столь потрясена, что «скончалась вскоре после этого». На ее место была назначена Луиза Хоутон Финни – вдова, закончившая колледж Смит в 1891 году.
Миссис Финни управляла школой Нокс в течение последующих сорока лет, и ее особое отношение к преподаванию наложило свой отпечаток на целые поколения учениц. Даже в 1950 году она одевалась в викторианской манере. За время ее пребывания на посту школа значительно изменилась. Сначала в 1912 году сгорело здание школы в Брайрклифф-мэнор – никто не пострадал, но школе пришлось переехать в Территаун. В 1920 году учениц стало слишком много, и пришлось снова переезжать в Куперстаун, штат Нью-Йорк, где они заняли огромное викторианское здание отеля на побережье озера Отсего. С июня по август там располагался курорт, а когда уезжали отдыхающие, огромные пустующие комнаты использовались как общежития и классы. С мая помещение вновь освобождалось для отдыхающих. И так продолжалось примерно тридцать лет.