В 1949 году Кляйн вступает в сношения с калифорнийским обществом розенкрейцеров, которые считали «пустое» пространство духовно насыщенным, верили в будущее царство духа и расширение способностей человека вплоть до левитации. В этом же году он проводит каникулы в Ницце, где знакомится с художником Арманом и поэтом Клодом Паскалем. Они лелеют планы обучения дзюдо, вступления в Орден розенкрейцеров и сухопутного путешествия в Японию на лошадях. После каникул Кляйн отправляется в пешее путешествие по Европе, подрабатывает в Ирландии в конюшнях беговых лошадей, затем в 1949–1950 годах живет в Лондоне, где осваивает мастерство рамщика-позолотчика. В 1951 году он возвращается в Париж, едет в Мадрид и Ниццу и начинает профессиональные занятия дзюдо. В этом ему поспособствовала и военная служба в Токио в 1952–1953 годах. В 1954 году Кляйн получает место в Мадриде как советник Испанской федерации дзюдо. У него к этому времени уже был черный пояс (четвертая степень посвящения). Дзюдо для него духовная дисциплина. Впрочем, у Кляйна в этой области был весьма нетрадиционный учитель – Робер Годе, француз по происхождению, ученик Гурджиева и агент Сопротивления в годы Второй мировой войны. Годе был оккультистом, теософом и эротоманом. Послужив Кляйну в 1958 году первой «живой кистью», он уехал воевать в Тибет на стороне партизан, сражавшихся с китайскими войсками, и в 1960 году погиб или покончил с собой в Бенаресе, на взлетной полосе, готовя самолет с оружием для повстанцев.
Кляйн становится приверженцем двух религий. Во-первых, эзотерического христианства (его покровительница – св. Рита, которая родилась в Умбрии в 1381 году и помогала всем отчаявшимся, «потерянным»). В 1961 году Кляйн внезапно покидает город Крефельд в Германии, где проходила его первая ретроспектива, чтобы сделать подношение св. Рите. В вотивном ящичке Кляйна были пробы синтетических красок (розовой, голубой и золотой), три слитка золота, лежавшие на основе из синего пигмента, и посвятительный текст. 11 марта 1956 года Кляйн принимает посвящение в Орден лучников св. Себастьяна в парижской церкви Сен-Николя-де-Шан. Его девиз как рыцаря Ордена розенкрейцеров: «За цвет! Против линии и рисунка!» Этот девиз звучит далеким отголоском дискуссии пуссенистов и рубенсистов во Французской Академии XVII века. Вторая религия Кляйна – вера в технический прогресс и справедливое переустройство мира на путях искусства. В искусстве он считает себя революционером и даже полет Юрия Гагарина приветствует как составную часть плана своей художественной революции.