Чжан Цяня сопровождали сто человек. Правой его рукой был искусный охотник Ганьфу, по происхождению гунн, меткий стрелок из лука.
В 138 году до Р. Х. посольство отбыло на запад из Лунси, пограничного поста к северу от современного города Ланьчжоу. Вскоре после того как посольство вступило во владения гуннов, Чжан Цянь со своими спутниками был схвачен и доставлен к гуннскому правителю, который не причинил путешественнику вреда и даже уговаривал перейти к нему на службу. Однако он не отпустил Чжан Цяня ни к юэчжам, ни назад в Китай, а держал при себе.
Десять лет Чжан Цянь пробыл в плену. Все это время он как святыню хранил посольский бунчук – короткое древко с привязанным конским хвостом как знак власти или служебного положения. Лишь в 128 году до Р. Х. послу удалось бежать на запад. Через высокие перевалы Центрального Тянь-Шаня он вышел к южному берегу озера Жехай («Незамерзающее озеро», Иссык-Куль), к ставке усуньского племенного вождя.
Чжан Цянь направился в завоеванное юэчжами царство, которое он называет Дася. Но царь и не думал о мести гуннам и отвергал даже мысль о союзе с Китаем. Чжан Цянь прожил в Дася год, а в 127 году до Р. Х. отправился на родину.
Но по дороге гунны снова схватили Чжан Цяня. Во втором плену посол пробыл около года. Среди гуннской знати начались раздоры, и правитель был убит. Воспользовавшись смутой, Чжан Цянь со своей женой-гуннкой и охотником Ганьфу бежал в Китай. На этот раз он оказался в еще более опасном положении, чем после первого побега. Тогда он находился близ границы гуннских владений, за которой мог чувствовать себя в сравнительной безопасности. Теперь же оказался в глубине территории гуннов.
В Китай Чжан Цянь вернулся вместе с Ганьфу. Очевидно, все китайцы, входившие в состав посольства, и жена Чжан Цяня погибли. Посол остался жив и смог довести до конца миссию только благодаря своему единственному уцелевшему спутнику – охотнику Ганьфу, который, по выражению китайского историка Сыма Цяня, «в крайности бил птиц и зверей и доставлял пищу».
Чжан Цянь совершил подлинно сверхчеловеческий подвиг, он прошел более 14 тысяч километров.
Все эти годы Чжан Цянь ни на минуту не забывал своей цели и, проявив чудеса мужества, настойчивости и энергии, дошел до ставки вождя юэчжей, выполнил свою миссию и возвратился с подробным отчетом в Китай.
По возвращении на родину Чжан Цянь составил отчет о своем путешествии. Он дошел до нас только в изложении Сыма Цяня. Большое значение имели его данные об Индии. До него эта страна вообще не упоминалась в китайской литературе.