Нина внимательно следила за всеми этими попытками распутать то, что она именовала «загадкой Фосетта». Она превратилась в своего рода сыщика, просеивающего документы и изучающего старые путевые дневники Фосетта под увеличительным стеклом. Один из гостей рассказывал, как она сидела перед картой Бразилии, держа в руке карандаш; вокруг нее были разбросаны последние письма и фотографии мужа и сына; рядом лежало и ожерелье из ракушек, которое Джек прислал ей с поста Бакаири. По ее просьбе КГО сообщало ей обо всех свидетельствах очевидцев или слухах, касавшихся судьбы экспедиции. «Вы всегда твердо верили, что можете оценить значение этих свидетельств лучше, чем кто-либо другой», – писал ей чиновник КГО. Настойчиво заявляя, что она путем «тренировок» научилась сохранять беспристрастность, Нина вновь и вновь выступала как арбитр, высказывающий мнение обо всех поступающих данных. Однажды, после того как один немецкий искатель приключений заявил, что якобы видел Фосетта живым, она с горечью написала, что у этого человека «больше одного паспорта, по крайней мере три псевдонима, к тому же при нем нашли целую пачку газетных вырезок!».
Несмотря на свои усилия оставаться над схваткой, она признавалась своему другу Гарольду Ларджу после того, как распространились слухи о том, что отряд Фосетта зверски убили индейцы: «Мое сердце истерзано этими чудовищными рассказами, которые я вынуждена читать, и воображение рисует мне самые мрачные картины того, что могло случиться. Требуется вся сила воли, чтобы изгнать из своих мыслей такие ужасы, и эти изматывающие, жестокие мучения просто невероятны». Еще один друг Нины сообщал Королевскому географическому обществу, что «леди Фосетт страдает сердцем и душой».
В своих папках Нина обнаружила пакет с письмами, которые Фосетт писал Джеку и Брайану, когда был в 1907 году в своей первой экспедиции. Она дала их Брайану и Джоан – чтобы, как она пояснила Ларджу, «они по-настоящему поняли, какой личностью был человек, от которого они происходят». Она добавляла: «Я много о нем думаю сегодня, в день его рождения».
К 1936 году почти все, в том числе и Раймелы, пришли к выводу, что отряд погиб. Эдвард, старший брат Фосетта, писал КГО: «Я буду действовать, исходя из убеждения, которого придерживаюсь уже давно: они умерли много лет назад». Однако Нина отказалась смириться с мыслью, что ее муж может никогда не вернуться назад и что когда-то она согласилась отправить сына на смерть. «Я – из тех немногих, кто верит», – объявляла она. Лардж называл ее Пенелопой, ожидающей «возвращения Одиссея».