Постоянные переживания Александры Фёдоровны из-за своей неспособности даровать мужу чаемого наследника обернулись в 1902 году крупным скандалом. На протяжении многих месяцев императрица считала себя беременной, не будучи таковой. В результате пришлось даже поместить в газетах официальный бюллетень по данному поводу. После этого инцидента в придворных кругах почти открыто стали говорить об Александре Фёдоровне как о сумасшедшей.
Однако главные испытания были ещё впереди. В 1904 году, в разгар неудачной Русско-Японской войны, императрица наконец родила долгожданного наследника престола – цесаревича Алексея. Радость супругов была недолгой, так как вскоре выяснилось, что Алексей Николаевич (как и следовало ожидать!) болен гемофилией. Надо иметь в виду, что в младенческом возрасте проявляются наиболее тяжёлые случаи гемофилии – поэтому цесаревич был обречён на раннюю смерть. Эта трагедия окончательно подкосила душевные силы императрицы.
Один из наиболее компетентных и добросовестных исследователей личности Александры Фёдоровны, колчаковский следователь Соколов (кстати, убеждённый монархист, питавший благоговейное чувство к царственным мученикам), говоря о душевном состоянии императрицы, был вынужден констатировать: «Конечно, всё это существовало до рождения сына. После же его рождения её истерия стала выпуклым фактом».
Собственно говоря, психическое нездоровье Александры Фёдоровны – установленный медицинский факт. На этом сходились и отечественные, и зарубежные врачи, осматривавшие императрицу. Признаки психического расстройства у Александры Фёдоровны отмечали Бехтерев, Фишер, Россолимо. Последний оставил особенно впечатляющее описание её психического состояния: «Я нашёл императрицу в состоянии животного ужаса. Никогда до этого не видав меня, она вдруг кинулась целовать мне руки! Никого не узнавала, постоянно рыдая. Просила, чтобы я вернул ей сына… Чепуха какая-то! Ведь наследник находился в соседнем, игральном зале. Я потребовал удаления больной из привычной для неё обстановки. Настаивал на клиническом содержании». Этот пункт особенно примечателен! – впоследствии аналогичные советы будут давать Николаю Второму некоторые его родственники. В конце концов был вынужден признать печальный медицинский факт и лейб-медик Боткин: «Теперь я, как врач, не могу считать Её Величество вполне нормальной».
Помимо мнения специалистов-медиков, есть масса аналогичных свидетельств со стороны людей, близко знавших Александру Фёдоровну на протяжении многих лет (например, камер-юнгферы императрицы Занотти, начальника дворцовой охраны Спиридовича). Примечательно, что в этом вопросе полностью сошлись мнения двух столь непохожих – и ненавидевших друг друга! – премьер-министров как Витте и Столыпин. Оба они считали императрицу Александру Фёдоровну психически больной. Витте писал, что император Николай «женился на хорошей женщине, но на женщине совсем ненормальной». Столыпин осторожно говорил, что «её намерения все самые лучшие, но она действительно больна».