Однако заговорщики оказались в критическом положении. Разумеется, всем становится ясно, что поведение властей, которые притормаживают расследование преступления на самом высоком уровне, объясняется определенной симпатией к потенциальным убийцам.
Уже на следующее утро после ночного убийства к Юсупову пожаловал комендант полиции Казанского района города, генерал Григорьев. Градоначальник передал ему распоряжение Протопопова, о чем он открыто заявляет и виновато оправдывается, «что исчезновение Распутина следует связать с услышанными в полицейском участке выстрелами…»
Неожиданно генерал знакомит Юсупова с якобы имевшим место признанием Пуришкевича. Но Юсупов придерживается, в соответствии с клятвой заговорщиков, версии об убитой собаке. Не теряя присутствия духа, он объясняет высказывания Пуришкевича на этот счет, что тот, якобы, «в подвыпившем состоянии, перепутал собаку с Распутиным».
Однако когда генерал вежливо спросил о других гостях того вечера (Пуришкевич уже был установлен), Юсупов заявил, что он не может или не хочет их называть. Речь идет об отцах семейств, которым можно только изрядно навредить, если преждевременно очернить их лживыми подозрениями, тем более, если это самым безобидным образом не подтвердится.
Генерал был удовлетворен. Но Юсупов обеспокоился. Хотя следы крови, которые остались после убийства, были удалены, причем ступени пришлось заново выкрасить, поскольку кровь уже въелась в камень. Юсупов с тяжелым сердцем действительно решается убить одну из своих собак, чтобы при возможном обыске квартиры или, по меньшей мере, двора, могли быть обнаружены пятна крови животного. Собаку кладут под снег на то место, куда рухнул Распутин, получив несколько ранений. Это место посыпают камфарой, чтобы ввести в заблуждение полицейских собак-ищеек.
Но Юсупов слишком нервничает, чтобы оставаться дома и следить за дальнейшим ходом событий. Дабы составить себе четкую картину о состоянии дознания, он направляется к коменданту города, генералу Балку. Кажется, тот, как и Григорьев, отнесся к расследованию, хоть и с сознанием собственного долга, но не проявляя достаточного энтузиазма. Сначала Юсупов повторил свою версию с собакой. Балк остался доволен, однако, заявил князю, что должен назначить обыск дома, поскольку сама царица настаивала на этом в разговоре с министром внутренних дел.
Юсупов протестует: «Моя жена — племянница царя, дочь его сестры. Наша квартира неприкосновенна. Только сам Царь может распорядиться о проведении каких-либо мер, направленных против нас».