И тем не менее Вертинский старается быть полезным для русских не только своим пением, но и благотворительной деятельностью. Он постоянно дает концерты, как тогда говорили – «в пользу». Парижская газета «Возрождение» сообщает, что в январе 1939 года он организует в шанхайском концертном зале «Аркадия» благотворительный бал в пользу больного друга – Ивана Мозжухина. Бал еще был в разгаре, когда позвонили из редакции русской газеты. Подошедший к телефону устроитель был ошеломлен: «Иван Ильич Мозжухин умер. Только что получена телеграмма». Вертинский вышел на подиум, поднял руку, остановил веселье: «Наше желание помочь Мозжухину запоздало. Он умер… Программы больше не будет. Бал закончен…» А в апреле того же года газета «Возрождение» написала, что на выручку от «мозжухинского бала», устроенного по почину Вертинского, в одном из шанхайских госпиталей оборудована койка имени покойного киноактера Мозжухина. Пользоваться этой койкой могли как русские артисты, так и русские люди, занимавшиеся искусством в Шанхае. Вертинский сделал все, что мог…
Позднее, когда Вертинский вернулся на Родину, ходили слухи, что он приехал в СССР богатым человеком. Но вот Наталья Ильина слушала эти легенды и видела перед собой одну и ту же картину:
«Ночь. Авеню Жоффр. Фигура Вертинского в коляске педикаба (рикша на велосипеде. – Р. К.). Рикша жмет на педали, коляска открыта, сырой ветер, седок ежится, вобрав голову в плечи, кутается в пальто – путь предстоит далекий: «Роз-Мари» на Ханьчжоу-Роуд. Я знала, что он там поет, даже слушала его там однажды, но каким образом он туда добирается, об этом не думала, и вот увидела воочию (а он не видел меня) и замерла на тротуаре, провожая глазами эту согбенную фигуру… Было это незадолго до его отъезда в Россию».
Да что там говорить о богатстве – коляску родившейся в Шанхае дочки было не на что купить, кто-то подарил подержанную, да и американское сухое молоко «для малютки» тоже было не по карману, доставали друзья.
В 1939 году он создает свой шедевр «Прощальный ужин», пронизанный настроением разочарования и разрушительного одиночества:
…Мы пригласили тишину
На наш прощальный ужин…
И вот тут начинается история с очередной попыткой Вертинского вернуться на Родину. Существует немало легенд вокруг его возвращения в СССР. Кто-то предполагал, что Вертинский работал на советскую разведку и в качестве награды получил разрешение на въезд в Советский Союз. Другие отмечали факт особого отношения Сталина к творчеству артиста, вроде бы тот имел в домашней фонотеке все пластинки с записями певца. В любом случае трудно поверить в совершенную наивность Вертинского, который не был осведомлен о том, что творилось в СССР в зловещем 37-м. Но возвращение на Родину было принципиальным решением артиста, и он его добивался много лет.