В 1903 году император Николай II наделил генерал-губернатора Финляндии чрезвычайными полномочиями, в том числе запрещать собрания и распускать общественные организации. Первая русская революция, охватившая и Финляндию, заставила власть пойти на уступки. 20 июня 1906 года Николай II утвердил новую конституцию Финляндии. Финны получили всеобщее равное избирательное право.
Потом власть пыталась кое-что отвоевать назад. Четыре раза распускали неугодный Санкт-Петербургу сейм! Положение Финляндии волновало не только финнов. Свободомыслящие русские люди, и не только социал-демократы, считали своим долгом выступать за права и свободы финнов, полагая, что, если в одной части империи утвердятся эти принципы, их проще будет распространить на всю огромную страну.
«Финляндия поистине демократична. — Эти слова принадлежат замечательному писателю Александру Ивановичу Куприну. — Демократична вовсе не тем, что в ней при выборах в сейм победили социал-демократы, а потому, что ее дети составляют один цельный, здоровый, работящий народ, а не как в России — несколько классов, из которых высший носит на себе самый утонченный цвет европейской полировки, а низший ведет жизнь пещерного человека».
Коллонтай изучала экономику Финляндии, опубликовала несколько солидных научных работ. В журнале «Научное обозрение» (№ 2 за 1902 год) — «Земельный вопрос в Финляндии». В 1903 году в Санкт-Петербурге вышла ее книга «Жизнь финляндских рабочих», через три года еще одна — «Финляндия и социализм. Сборник статей, не появившихся в печати в России». Ее работами заинтересовался один из руководителей социал-демократов Владимир Ильич Ульянов, печатавшийся под псевдонимом Н. Ленин.
Девятого января 1905 года Александра Михайловна вместе с толпой демонстрантов отправилась к Зимнему дворцу. Забастовка столичных фабрично-заводских рабочих не удалась, и возникла идея подать императору петицию с изложением нужд рабочих. Помимо экономических требований были и политические, в том числе созыв Учредительного собрания. Люди, рискнувшие просить царя о милости, шли с крестами и хоругвями. Конечно, как в любой массовой демонстрации, нашлись желающие прорваться через оцепление. В результате поступил приказ открыть огонь. Солдаты стреляли в безоружных людей…
Кровавое воскресенье у многих разрушило монархические идеалы. Александру Коллонтай пролившаяся на ее глазах кровь заставила занять более радикальные позиции в социал-демократическом движении. Во время первой русской революции она писала антиправительственные листовки, участвовала в митингах. В 1907 году она создала в Петербурге организацию работниц и обнаружила, что товарищи-марксисты женским вопросом не интересуются. В социал-демократических организациях женщины составляли абсолютное меньшинство.