Узнав про резню армян в Османской империи, немедленно выехал в Турцию и собрал материалы, уличающие власти в потакании геноциду. Затем предпринял рискованное путешествие в Тибет и стал первым русским небуддистом, принятым далай-ламой. В 1898 году уехал на Дальний Восток, где поступил на службу казачьим офицером охраны на строительстве Китайско-Восточной железной дороги, но, вскрывая злоупотребления на местах, в пух и прах рассорился с С. Ю. Витте и подал в отставку…
Возвращался он обратно в Европейскую часть России не как все нормальные люди — с комфортом по железной дороге, а верхом, по населённым воинственными кочевниками территориям Китая, Монголии и Средней Азии. Вернувшись, узнал про англо-бурскую войну и, не задумываясь, рванул в Африку. Воевал на стороне буров. Был тяжело ранен в бедро и захвачен в плен, но отпущен англичанами, восхищенными его храбростью, в обмен на обещание больше не воевать в Африке.
С недолеченной раной воротился в Россию и практически тут же сорвался на Дальний Восток — там началось восстание ихэтуаней. Гучков решил, что действующая армия без него точно не обойдётся. Вот в Китае его и нашло личное приглашение великого князя Николая Михайловича прибыть «по делам государственной важности» в имение «Боржоми».
Две недели, проведенные за составлением подробных отчетов о замеченных в ходе англо-бурской войны инновациях, с предложениями о том, что из увиденного надо внедрить в отечественной армии, взбесили деятельного Гучкова больше, чем все расхитители КВЖД, вместе взятые. И только заботливая атмосфера, созданная в имении, и личное радушие великого князя, искренне интересующегося событиями в Африке, удерживали его в этой сонной дыре.
Слухи о покушении на императора в Баку привели собравшихся в княжеском имении ветеранов англо-бурской войны в страшное возбуждение. Целыми днями в салонах и гостиных, в садовых беседках и на прогулочных аллеях строились гипотезы и предположения, одно зловещее другого. Но в одном собравшиеся были едины — без коварной Британии дело не обошлось, а уж кто был исполнителем — не так и важно. Гучков не был так категоричен. Англия Англией, но и внутри империи хватало тех, кто почитал за счастье войти в историю, укокошив какую-нибудь значимую персону.
Когда же стало известно, что именно сюда — в Ликанский дворец — государь будет доставлен для восстановления здоровья после покушения, ветераны англо-бурской войны единогласно постановили сформировать добровольческую охранную дружину, которая возьмёт на себя заботу о безопасности Его Императорского Величества, если царю будет угодно. А вот это уже было конкретное и серьезное дело, и Александр Иванович с удовольствием вместе с остальными ветеранами лазил по окрестным горам и ущельям, выставляя посты и секреты в наиболее удобных для терактов, местах.