В ходе политического кризиса в России конца 1916 года — начала 1917 года выступал за создание правительства с участием общественных деятелей, при этом был категорическим
противником самой идеи «ответственного правительства» — в российской политической жизни 19161917 гг. — «ответственное министерство», создание которого означало бы трансформацию
государственного строя из самодержавного в конституционную монархию по образцу Великобритании.
После Февральской революции, когда из армии были удалены все Романовы, 22 марта 1917 года был уволен от службы по прошению с мундиром. С разрешения Временного правительства ему было разрешено поселиться в имении «Ай-Тодор» в Крыму, где и встретил Великую Октябрьскую социалистическую революцию и последующие за ним установление советской власти и германскую оккупацию полуострова, во время которой Романовы пользовались относительной свободой.
В конце 1918 года, после капитуляции в Первой Міровой войне, германские войска покинули
оккупированные территории бывшей Российской империи. Территория временно перешла под контроль
лояльных к Белому движению союзников. Члены Императорской фамилии получили полную свободу
передвижения. Александр Михайлович, не дожидаясь отъезда из Крыма семьи, поспешил направиться
в Париж (вместе со старшим сыном покинул Ялту 11 декабря 1918 года на борту британского военного
корабля HMS Foresight), где намеревался принять участие в работе русской делегации на Парижской
мирной конференции, но поскольку он стоял на позициях русского имперского суверенитета, быстро
выяснилось, что с ним не желают иметь дело не только представители западных держав — союзники
по Антанте, но и Белое движение. Поэтому Александр Михайлович прекратил политическую
активность, оставшись жить в эмиграции во Франции.
Великий князь Александр Михайлович
Состоял почётным председателем Союза русских военных лётчиков, Парижской кают- компании, Объединения чинов гвардейского экипажа; участвовал в деятельности Русского Общевоинского Союза (РОВС), покровительствовал Обществу помощи детям русской эмиграции, Национальным организациям русских разведчиков (НОРР) и русских скаутов (НОРС).
В эмиграции выпустил мемуары. Первая книга воспоминаний Великого князя Александра Михайловича была издана в США в 1932 году на английском языке.
В 1933 году в Париже был опубликован русский текст первой книги мемуаров под названием «Книга воспоминаній», как приложение к журналу «Иллюстрированная Россія»; также автор изданных в Париже книг Votre âme (1924 г.), Se connaître (1927 г.) и других.