В начале 1912 года Куприна посетило очередное горе — умерла от воспаления легких младшая дочь Зинаида. Вскоре после этого печального события (в апреле) Куприн с женой и четырехлетней дочерью Ксенией отравился в свое первое заграничное путешествие — на юг Франции и в Италию. Впечатления от четырехмесячного путешествия легли в основу путевых очерков «Лазурные берега». Приглашал их к себе на Капри и М. Горький, но они не смогли заехать, о чем Куприн сообщил ему письмом: «Дорогой Алексей Максимович! Верьте, не верьте, а я только потому не приехал к Вам, что у нас на троих было ровно два франка и 50 сант. Теперь дела поправились…»
Любитель всего необычного, отчаянного, Куприн вместе с летчиком Сергеем Уточкиным поднимается в небо на воздушном шаре, с борцом и летчиком Иваном Заикиным совершает полет на аэроплане, опускался также и как водолаз в глубины моря.
Творчество писателя становится все разнообразнее, он создает ряд высокохудожественных произведений. Среди них повести о романтической любви «Суламифь» (1908) и «Гранатовый браслет» (1911), очерки и рассказы о рыбаках, военных летчиках, путевые заметки, рассказы о животных, цикл лирико-философских миниатюр, напоминающих стихотворения в прозе. В новом для него жанре написана научно-фантастическая повесть «Жидкое солнце» (1913).
Долго и мучительно рождалась повесть «Яма» (первую часть он опубликовал в 1909 году, а заключительную — в 1915 году), в которой автор описывает жизнь провинциального публичного дома. Писатель стремился обратить внимание общества на язвы стремительно развивающейся проституции. «К сожалению, перо мое слабо, — признавался Куприн по окончанию работы над повестью, — я только пытался правильно осветить жизнь проституток и показать людям, что нельзя к ним относиться так, как относились до сих пор».
В 1912 году в издательстве А.Ф. Маркса выходит «Полное собрание сочинений» Куприна в восьми томах. Девятый том с окончанием «Ямы» вышел в 1915 году.
В начале 1-й мировой войны писатель занимает патриотическую позицию, В своем гатчинском доме Куприны открывают небольшой госпиталь на десять коек для раненых солдат. За ними ухаживала Елизавета Морицовна, семилетней Ксении тоже сшили платье сестры милосердия, и она приходила к солдатам рассказывать им сказки и играть с ними в шашки.
Куприн в очерке «О войне» описывает те же пороки у немцев, что в повести «Поединок» подметил десятью годами раньше у своих соотечественников: «Пропасть между прусским офицером и его солдатом стала огромной, и связи подчиненного с начальником в германской армии, кроме кулака, нет решительно никакой. Там офицерство обращается с солдатами, как со скотами…»