Диоклетиан был не первым императором, выбравшим себе соправителя, но решение назначить еще двух цезарей казалось совсем уж необычным. Но спустя восемь лет после прихода к власти, 1 марта 293 г., Диоклетиан именно так и поступил. Снова и снова на империю налетали ветры войны, и Диоклетиан провел эти годы в изнурительной борьбе, сложных переговорах и поездках. Подсчитано, что в 290 г. он преодолевал десять миль ежедневно. Годами он вел военные кампании на Дунае, в Египте, на восточной границе, лавируя между театрами военных действий. Он контролировал строительство новой цепи пограничных крепостей на восточном фронте — от реки Евфрат до Аравийской пустыни. Он договорился о мире с Сасанидами. Диоклетиан встретился с Максимианом, чтобы скоординировать действия в связи с восстанием мятежного командующего в Северо-Западной Галлии, который возглавил также движение за отделение Британии. Кроме того, император считал необходимым провести внутренние реформы.
Разумеется, решая столько задач одновременно, Диоклетиан нуждался в помощи. Кроме того, делясь властью с талантливыми людьми, можно было не опасаться мятежа с их стороны. Диоклетиан прекрасно освоил принцип: «Держи друзей близко, а врагов еще ближе».
Два цезаря служили двум августам, и в основном в роли военных. На Западе Флавий Валерий Констанций стал цезарем августа Максимиана. Констанций ранее служил правителем провинции и префектом претория Максимиана. На Востоке цезарем стал Галерий (Гай Галерий Валерий Максимиан) — вероятно, префект претория Диоклетиана. Все четверо когда-то были бедными мальчиками с Балкан, которые добились успехов в римской армии. И ни один из этих четверых никогда не жил в Риме.
Все четверо выбрали себе резиденции поближе к театру боевых действий. Они жили в Северо-Западной Турции, Германии, Северной Италии, Сирии и Северной Греции. Они постоянно были в движении, занимаясь войной и мятежами, и встречались редко, только на совещаниях. Общались они в основном с помощью писем или гонцов.
Этих правителей иногда называют тетрархами (буквально «четыре правителя»), а систему — тетрархией («правление четырех»), но означенные термины принадлежат нашему времени, и в древности их не использовали. Четверо правителей не были равными по статусу. Главным оставался Диоклетиан. Чтобы подчеркнуть это, он ввел в употребление два новых титула. Себя Диоклетиан называл Иовием, то есть происходящим от Юпитера, царя богов. Максимиану он дал титул «Геркулий», то есть «происходящий от Геркулеса». И хотя имперские монеты того времени изображают гармонию и согласие, ясно, что Диоклетиан не потерпел бы неверности. Как выразился античный оратор, империя оставалась «неделимым наследством».