В 1902 году Дойл заканчивает работу над ещё одним крупным произведением о приключениях Шерлока Холмса — «The Hound of the Baskervilles» («Собака Баскервилей»). И почти сразу же появляются разговоры о том, что автор этого нашумевшего романа украл его идею у своего друга журналиста Флетчера Робинсона. Эти разговоры продолжаются до сих пор.
В 1902 г. Король Эдвард VII присваивает рыцарский титул Конан Дойлу за услуги, оказанные Короне в течении англо-бурской войны. Дойл продолжает тяготиться рассказами о Шерлоке Холмсе и бригадире Жераре, поэтому пишет «Sir Nigel» («Сэра Найджела Лоринга»), который, по его мнению, «…является высоким литературным достижением…» Литература, забота о Луизе, ухаживание за Джеан Леки настолько осторожно насколько возможно, игра в гольф, вождение быстрых автомобилей, полёты в небо на воздушных шарах и на ранних, архаичных самолётах, трата времени на развитие мускул не приносило Конан Дойлу удовлетворения. Он вновь идёт в политику в 1906 г., но и на этот раз терпит поражение.
После того, как Луиза умерла на его руках 4-ого июля 1906, Конан Дойл находится в депрессии много месяцев. Он пробует помочь кому-то, кто находится в более худшем положении, чем он. Продолжив рассказы о Шерлоке Холмсе он входит в контакт со Скотланд-Ярдом, чтобы указать на ошибки правосудия. Это оправдывает молодого человека по имени Джордж Едалджи, который был осуждён за том, что зарезал множество лошадей и коров. Конан Дойл доказал, что зрение Едалджи было настолько плохо, что он физически не смог бы совершить это ужасное деяние. Итогом явилось освобождение невиновного, который успел отсидеть часть назначенного ему срока.
После девяти лет тайного ухаживания, Конан Дойл и Джеан Леки женятся публично перед 250 гостями, 18 сентября, 1907. Со своими двумя дочерьми, они перебираются в новый дом называемый Windlesham, в Sussex. Дойл счастливо живёт с новой женой и активно начинает работать, что приносит ему много денег.
Сразу после женитьбы Дойл пытается помочь ещё одному осуждённому — Оскара Слейтера, но терпит поражение. И лишь спустя много лет, осенью 1928 года (его освободили в 1927 году), заканчивает это дело с успехом, благодаря помощи свидетельницы, которая первоначально оболгала осуждённого, но, к сожалению, с самим Оскаром он расстался в плохих отношениях на финансовой почве. Это было связано с тем, что необходимо было покрыть финансовые издержки Дойла и он предположил, что Слейтер оплатит их из выданной ему компенсации в 6000 фунтов за годы проведённые в тюрьме, на что тот ответил, что пусть платит министерство юстиции, раз оно виновато.