В Санкт-Петербург, где в соборе Петропавловской крепости последние 200 лет хоронили Романовых, великого князя не повезли. Отпевали его 10 февраля 1905 года в Алексеевской церкви Чудова монастыря, служивший панихиду митрополит Владимир назвал покойного мучеником (мог ли он предполагать, что это лишь начало мученичества Романовых?!). Николай II на прощание также не приехал.
Похоронили Сергея Александровича тут же — в храме-усыпальнице. И это очень символично — в Чудовом монастыре когда-то жил Гришка Отрепьев, а в 1612 году здесь умер в заточении священномученик Гермоген, патриарх и активный сторонник воцарения Романовых на российском престоле. Монастырь снесли большевики в 1930 году, уничтожив и храм-усыпальницу. Останки великого князя были найдены лишь в 1995 году при археологических раскопках в Кремле, оттуда они и были перенесены в Новоспасский монастырь.
На месте гибели великого князя в апреле 1908 года установили памятный крест (автор В. М. Васнецов). А через десять лет крест был снесен по указанию Ленина. Сегодня крест воссоздан в Новоспасском монастыре.
Смерть великого князя послужила жутким предзнаменованием такого близкого и скорого финала царствования Романовых. Ведь и жизнь-то его кончилась не в Санкт-Петербурге, а там, где за 300 лет до этого было положено начало высшей власти Романовых, в нескольких метрах от Успенского собора.
Мрачной, зловещей тенью поминальный крест словно нависал над древним Кремлем, над усыпальницей первых царей династии Романовых в Архангельском соборе, указывая, что всё возвращается на круги своя. Пройдет каких-то десять с лишним лет, и не только сам Николай II, но и его дочери, и сын, и жена, а также другие члены императорской семьи примут мученическую смерть.
Но кремлевский крест послужил не единственной формой увековечения памяти о великом князе, в память о своем убиенном супруге великая княгиня Елизавета Федоровна решила основать в Москве Марфо-Мариинскую обитель, что было чрезвычайно высоко расценено современниками — как духовно-нравственный подвиг. Благотворительность и милосердие — две добродетели, которые сделали великую княгиню известной далеко за пределами России, ее скульптурное изображение установлено на фасаде Вестминстерского аббатства в Лондоне в ряду мучеников XX века.
Причем упоминается она там под своим, российским титулом и именем, которые она обрела в 1884 году, бракосочетавшись с братом Александра III, великим князем Сергеем Александровичем. А до замужества дочь великого герцога Гессенского Людвига IV была известна как принцесса Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская. А ее младшая сестра — принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская стала в 1894 году супругой Николая II. Последнюю российскую императрицу мы знаем как Александру Федоровну.