Сохранилось несколько тетрадей, в которых братья записывали и комментировали сыгранные партии. Долгое время исследователи не могли понять, кому принадлежат партии с инициалом «Т» — «Т. Алехин». Позже сверстники Алехина вспомнили, что за молчаливость и удивительно спокойный характер Александра дома звали «тишайший». Страстную любовь к шахматам Алехин пронес через всю свою жизнь, и уже на первых порах удивляла серьезность, с которой он к ним относился. Шахматы были для него загадочным искусством, в котором много тайн, много непонятного, они вызывали у мальчика творческое волнение и целиком захватывали его помыслы. Старшие с трудом отрывали Александра от анализа шахматных позиций и отправляли спать; но он вскоре научился обманывать своих воспитателей: прятал доску и фигурки под подушку — много партий мастеров разобрал он в кровати при свете лампады…
В доме Алехиных с детства изучали немецкий и французский языки; впоследствии Александр овладел еще несколькими языками. Закончив гимназию, он поступил в знаменитое Училище правоведения, славившееся снобизмом преподавателей и знатностью учащихся. Достаточно успешно осваивая курс наук, Алехин все же большую часть своего времени отдавал любимым шахматам.
Шахматы давно были популярны в России. Русская интеллигенция уделяла много внимания этой мудрой древней игре, таящей в себе элементы спорта, искусства и науки. О шахматах писали в своих романах русские писатели, им посвящали строки своих поэм великие поэты. Не раз выходил победителем турниров в парижском кафе «Режанс» И. С. Тургенев, самозабвенно сражался за шахматной доской Л. Н. Толстой.
Большой известностью пользовались крупнейшие русские шахматисты. В начале XIX века А. С. Пушкин с увлечением читал учебник шахматной игры, подаренный ему первым русским шахматным мастером А. Д. Петровым. Внимание русского народа привлекли выступления на турнирах основателя отечественной шахматной школы М. И. Чигорина. Горькое сожаление вызывали неудачные попытки Чигорина завоевать шахматную корону. Мечту о том, чтобы звание сильнейшего шахматиста в мире принадлежало России, лелеяли многие представители русской интеллигенции.
В момент, когда созревал шахматный талант Александра Алехина, в России шахматная жизнь становилась все более оживленной, лучшие шахматисты нашей Родины показывали выдающиеся результаты на международных соревнованиях, хотя никому из них еще не удавалось завоевать звание чемпиона мира. На мировом троне, окрашенном в черно-белые клеточки, восседал тогда житель Берлина — мудрый математик и философ Эммануил Ласкер, умевший глубоко проникнуть в психологию шахматных поединков. Все попытки отобрать у него высшее шахматное звание терпели неудачу. Шахматный чемпион был непобедим.