Анна-Луиза с головой ушла в партийную жизнь и не захотела сопровождать мужа в его поездках на турнирные битвы. Это привело к взаимному охлаждению и отчуждению, и вскоре супруги разошлись: скитаясь из города в город, от турнира к турниру, Алехин как-то на вечере у друзей встретил вдову генерала Васильева, урожденную Фабрицкую — женщину спокойную, широко образованную. Вскоре между ними был зарегистрирован брак, и впервые Алехин обрел человека, заботящегося о нем, любящего, создающего условия для работы и отдыха. Именно она в значительной мере помогла Алехину проделать ту гигантскую работу, которая нужна была для единоборства с Капабланкой.
И Анна-Луиза, и Надежда Фабрицкая, и позже Грейс Висхар все они были старше Алехина на десять и более лет. Кто сможет объяснить это необычное постоянство? Лев Любимов в своих воспоминаниях говорит, что на вечерах в Париже Алехин ухаживал только за пожилыми дамами. «Неужели я уже стала такая старая, что за мной начал ухаживать Алехин?!» — удивленно воскликнула некая русская эмигрантка, проведя полчаса в беседе с Алехиным на одном из балов.
Оказавшись за границей, Алехин немедленно послал Капабланке вызов на матч. Однако уже на первых порах претендент столкнулся с естественным нежеланием шахматного короля играть с опаснейшим противником. Кубинец ответил, что существует более ранний вызов Рубинштейна. Пришлось «встать в очередь», которая грозила значительно разрастись, так как Капабланка, явно не стремившийся к встрече с Алехиным, предпочитал вести переговоры с Фрэнком Маршаллом и не прочь был сыграть матч-реванш с Ласкером. Никаких международных организаций, способных повлиять на этот пристрастный выбор, в ту пору не было.
Оставалось «трудом» добиваться права своего, победами в турнирах доказать свою одаренность. И Алехин играет, играет, играет. Только за несколько месяцев 1921 года он выступает в трех международных турнирах в Триберге, Будапеште и Вене и всюду занимает первые места. Казалось бы, скоро мир убедится в необходимости матча Алехина с чемпионом мира, и тогда скупые меценаты вынуждены будут приоткрыть свои кошельки.
Но фортуна любит ставить на пути сильных новые препятствия. В 1922 году в Лондоне организуется крупнейший шахматный турнир; только обиженный экс-чемпион Ласкер не приехал на эту битву избранных. Тут-то и представлялась Алехину возможность показать свое превосходство над Капабланкой. Увы, произошло обратное. В глазах преданных, восторженных поклонников Капабланка был подлинным кумиром, он купался в лучах всеобщего признания. Это подстегнуло впечатлительного Хосе-Рауля, и он провел битву в Лондоне с неподражаемым мастерством — ни единого поражения, уверенное лидерство и отличный финиш. Криками восторга встретили любители шахмат триумфальное шествие шахматного короля.