Эти и подобные им истории Бурдуков мог рассказать Унгерну. В дороге тот всё время расспрашивал своего спутника о Джа-ламе.
Едва они отъехали от Улясутая, барон принялся хлестать нагайкой улачи, требуя, чтобы тот гнал вскачь. Перепуганный улачи припустил коней, и всадники «лихо понеслись по Улясутайской долине». Пятнадцать станций-уртонов до Кобдо (450 вёрст) миновали за трое суток.
Скакали во весь дух, почти на каждой станции Унгерн «дрался с улачами», и Бурдукову было стыдно перед монголами, что в России «такие невоспитанные офицеры». Он недобрым словом поминал консула, подсунувшего ему в попутчики этого безумца, сказать которому что-нибудь поперёк было «просто опасно». Сам Бурдуков, крестьянский сын, мальчиком попавший в Монголию и проживший здесь всю сознательную жизнь, относился к монголам как равный к равным, с уважением, хотя и без всякой сентиментальности. Он принадлежал к новому поколению русских в Халхе. Для него слова Пржевальского о том, что в путешествии по Центральной Азии «необходимы три проводника – деньги, винтовка и нагайка», никак не могли быть практическим руководством. Но если Пржевальский категоричность своего совета оправдывал тем, что «местное население, веками воспитанное в диком рабстве, признаёт лишь грубую осязательную силу», то спустя годы Унгерн сделает упор не на рабстве, а на преклонении перед силой и поставит это в заслугу монголам – в противовес европейцам, которые вместе с уважением к сильному потеряли одухотворяющее начало жизни.
Барон оказался неутомимым наездником, но человеком до крайности молчаливым. Когда же в трёхдневном пути всё-таки разговорились, он сообщил Бурдукову, что ему «нужны подвиги», что «восемнадцать поколений его предков погибли в боях, на его долю должен выпасть тот же удел». На ночлегах, готовясь к службе у Джа-ламы, он добросовестно записывал монгольские слова и с помощью Бурдукова пытался учиться говорить.
«Особенно запомнилась мне, – вспоминает Бурдуков, – ночная поездка от Джаргаланта до озера Хара-Ус-Нур. По настоянию Унгерна мы выехали ночью. Сумасшедший барон в потёмках пытался скакать карьером. Когда мы были в долине недалеко от озера, стало очень темно, и мы вскоре потеряли тропу. К тому же дорога проходила по болоту вблизи прибрежных камышей. Улачи остановился и отказался ехать дальше. Сколько ни бил его Унгерн, тот, укрыв голову, лежал без движения. Тогда Унгерн, спешившись, пошёл вперёд, скомандовав нам ехать за ним. С удивительной ловкостью отыскивая в кочках наиболее удобные места, он вёл нас, кажется, около часу, часто попадая в воду выше колена, и в конце концов вывел из болота. Но тропку нам найти не удалось. Унгерн долго стоял и жадно втягивал в себя воздух, желая по запаху дыма определить близость жилья. Наконец сказал, что станция близко. Мы поехали за ним, и действительно – через некоторое время послышался вдали лай собак. Эта необыкновенная настойчивость, жестокость, инстинктивное чутьё меня поразили».