Как пишет Арвид Унгерн-Штернберг, за время пребывания в Монголии его кузен «приобрёл обширные знания о стране и населяющих её людях». Трудно судить, какого рода и насколько обширны были эти знания, но дух народа Унгерн почувствовать сумел. Позднее он говорил, что уже тогда «вера и обычаи монголов ему очень понравились». Возможно, в Кобдо он начал изучать монгольский и китайский языки. В мирном ревельском доме отчима ему, должно быть, приятно было почувствовать себя человеком, прикоснувшимся к принципиально иному, чуть ли не ирреальному в своей нереальности миру. Восток был в моде, интерес многочисленной родни подогревал и питал воображение. Между прочим, в семье было распространено мнение, что Роберт обладает богатой фантазией и сам часто верит в собственные вымыслы. Как правило, эту черту приписывают тем людям, кому симпатизируют, обычно заблуждаясь относительно степени самообмана. Но она предполагает горячность и увлечённость рассказчика. Молчаливый, мрачный, замкнутый, Унгерн с близкими людьми бывал иным. При их сочувственном внимании он вполне мог возбуждать в себе приятное сознание пережитых в Азии чудес, как герой «Дара» Владимира Набокова, путешественник по Монголии и Тибету: «Во время песчаных бурь я видел и слышал то же, что Марко Поло – „шёпот духов, отзывающих в сторону“, и среди странного мерцания воздуха без конца проходящие навстречу вихри, караваны и войска призраков, тысячи призрачных лиц…». Или как тот же Оссендовский: «Я слышал страшные дикие голоса, раздававшиеся в ущельях и горных пропастях. Я видел огни на болотах и горящие озёра, смотрел на недосягаемые горные вершины, наталкивался на скопления извивающихся змей, зимующих в ямах, всходил на скалы, похожие на окаменевшие караваны верблюдов и группы всадников. И всюду я встречал голые скалы, складки которых в лучах заходящего солнца напоминали мне мантию Сатаны…»
Может быть, в это время Унгерн впервые ощутил себя полноправным наследником легендарного прапрадеда, который тоже странствовал по Востоку и тоже вывез оттуда интерес к буддизму. По аналогии с Джа-ламой – воплощённым Амурсаной, Унгерн, с его склонностью к мистике, способен был вообразить, что в нём самом возродился дух Отто-Рейнгольда-Людвига Унгерн-Штернберга.
Но не меньше волновали его и азиатские чудеса иного рода. В Ревеле, разговаривая с кузеном Эрнстом о ситуации в Монголии и на Дальнем Востоке, Унгерн сказал: «Отношения там складывались таким образом, что при удаче и определённой ловкости можно было стать императором Китая»