Последний раз он вспомнил о ней спустя год после свадьбы. В сентябре 1920 года, незадолго до того, как Азиатская дивизия пересекла границу и двинулась на Ургу, в Харбин прибыл кто-то из адъютантов барона. Он вручил давно покинутой принцессе официальное извещение о разводе. Брак был расторгнут по китайской традиции, согласно которой мужу достаточно известить жену о своём решении.
Может быть, зная, что идёт в Монголию воевать с китайцами, Унгерн не хотел, чтобы у Елены Павловны и её родственников возникли из-за него какие-то осложнения с властями; а может быть, переходя свой Рубикон, просто рвал все формальные отношения с прошлой жизнью.
В конце ноября 1919 года на совещании Ставки Верховного Главнокомандования в Новониколаевске обсуждался и был отвергнут как «фантастический» план уйти на юг, чтобы через Западный Китай прорваться в Туркестан и соединиться там с Оренбургской армией. Колчак ещё надеялся остановить Тухачевского на Оби. Сразу после совещания он выехал на восток, вслед за ним двинулась 2-я Сибирская армия, командование которой Войцеховский сдал Владимиру Оскаровичу Каппелю.
Все паровозы на магистрали были захвачены чехословаками; шли пешком, с жёнами и детьми, везли раненых. Сыпно-тифозных привязывали к саням, чтобы не спрыгивали в бреду, но, как вспоминали оставшиеся в живых, мороз умерял горячку, и больные часто выживали там, где насмерть замерзали здоровые.
В первых числах декабря, в канун сочельника, разгромленная под Красноярском армия перестала существовать, потеряв около шестидесяти тысяч бойцов убитыми, ранеными и пленными, все обозы и всю артиллерию. Лишь небольшой её части удалось пробиться к селу Есаульскому, где Каппель отдал приказ повернуть на север – прочь от железной дороги. Сначала двигались вдоль Енисея, затем начался беспримерный 120-вёрстный переход по льду реки Кан. Со дна здесь били горячие ключи, лёд был некрепкий, под снегом попадались полыньи. Гибли лошади. «С каждой из них, – писал один из участников похода, – была связана молчаливая, тихая, но великая драма человеческой жизни». По ночам шли с масляными фонарями. Питались, главным образом, кониной и «заварухой» – похлёбкой из муки со снегом.
Ещё в самом начале пути Каппель, раненный в руку под Красноярском, провалился под лёд, началось воспаление лёгких. Утром его сажали на коня, вечером снимали. При ночных переходах несли на руках. Ноги у него были обморожены до колен, идти он не мог.
Под Канском, обойдя красные заставы, вновь вышли к железной дороге. Здесь, на разъезде Утай, неподалёку от станции Зима, умер Каппель. Когда-то чехословаки выкинули его вместе со штабом из вагона, освобождая место для ценной мебели, а теперь, мёртвого, предложили взять в эшелон и доставить в Читу. Офицеры не согласились. На страшном морозе с погребением можно было не спешить. Тело командующего положили в гроб и на телеге, обмотанной верёвками, повезли с собой. Командование опять принял Войцеховский.