Наконец, четвёртое, самое простое объяснение дал один из офицеров Азиатской дивизии. На вопрос о причинах похода на Ургу он ответил коротко: «Метания затравленного зверя». Но и это не вся правда, а лишь часть её.
Унгерн метнулся на тот путь, который мысленно проходил не раз. Ему не требовалось никакого внутреннего усилия, чтобы явиться в новом, для многих неожиданном и экзотическом обличье буддиста, освободителя Монголии от китайских республиканцев, борца за восстановление Циней. Эта маска давно вросла в его плоть.
По-видимому, вскоре после того, как Сюй Шичен низложил Богдо-гэгена и уничтожил автономию Халхи, Семёнова и Унгерна призвали на помощь восточно-монгольские князья, уже весной 1920 года начавшие партизанскую войну с китайцами. Самым известным среди них был князь Лувсан-Цэвен. От него, может быть, исходило приглашение, которое Семёнов после долгих колебаний отверг, а Унгерн – принял. В той ситуации ему, в общем-то, ничего другого не оставалось.
Когда в плену его прямо спросили о причинах похода в Монголию, он лаконично объяснил всё «случайностью и судьбой». Но, в своей обычной манере ссылаясь на судьбу, Унгерн имел в виду не столько европейское, из античности идущее представление о безличном надмирном фатуме, сколько буддийскую «карму». Так, отчасти рисуясь, он говорил незадолго до смерти. Причин было много, но вдаваться в подробности для него уже не имело смысла. Ему хотелось представить свой поход как предпринятый вне всякой политической логики, как акцию, чьей истинной, глубинной причиной была история рода и его собственная жизнь, прочно связанная с Востоком.
Итак, в октябре 1920 года Унгерн переходит монгольскую границу неподалёку от станицы Кыринской и бесследно пропадает в степи. Ни в белом, ни в красном Забайкалье, ни в Харбине никто не знает, куда и зачем повёл он своих всадников.
В течение нескольких недель, если судить по газетам, барон существует везде и нигде, одновременно появляясь в самых разных местах, удалённых друг от друга на сотни километров. Откуда-то вдруг проносится слух, будто он занял Троицкосавск, захватил там десять пудов приискового золота и выступил дальше на запад. В Харбине публикуются восторженные сообщения, что красные, напуганные его победоносным маршем, в панике эвакуируют не только Верхнеудинск, но даже Иркутск, что к нему присоединяются партизанские вожаки, буряты, старообрядцы. Ещё больший восторг вызывает известие о том, будто захваченное им в Троицкосавске золото было не приисковым, а в слитках и предназначалось для отправки в Пекин послу ДВР Юрину-Дзевалтовскому. Этого бывшего гвардейского поручика харбинцы ненавидят лютой ненавистью: его появление в Пекине вместо старого российского посла князя Кудашева означало конец прежнего статуса русских беженцев в Китае, которые отныне становятся совершенно бесправны. Высказываются радужные предположения, что без этого золота дипломатическая деятельность большевиков, основанная на подкупе китайских чиновников, будет сильно затруднена.