Во дворцах по установившейся традиции играли любительские спектакли, давали домашние концерты. Из русских композиторов императорская чета предпочитала Чайковского и Глинку. Мария Федоровна любила Шопена и Моцарта. Полюбившийся спектакль в театре смотрели по нескольку раз. Так, судя по дневнику Александра III, в 1891 г. они не единожды побывали на «Женитьбе Белугина» в драматическом театре, многократно прослушали «Фиделио» Бетховена и «Ромео и Джульетту» Гуно.
Император не любил «грубого реализма» ни в живописи, ни в литературе, но отнюдь не был сторонником «чистого искусства», подходя к нему с утилитарными требованиями. Идейность признавал более важным, чем художественность. Запрещая для сцены «Власть тьмы» Л. Н. Толстого, Александр III признавал, что пьеса «написана мастерски и интересно», однако идеи ее посчитал вредными. Не разрешив выставлять полотна И. Е. Репина и Н. Н. Ге, он опять-таки исходил не столько из эстетического, сколько из «идейного» воздействия их живописи. Самодержец во многом предвосхитил требования к искусству тоталитарной системы.
В своих привязанностях и симпатиях Александр III оставался не менее консервативен, чем в политике. Характерно, что на очередные дворцовые празднества он, по свидетельству А. А. Половцева, распоряжался звать тех, «кто обычно бывает». При неизбежных изменениях близкое окружение царя оставалось в основном постоянным. Непременными участниками дворцовых приемов и торжеств оставались его друзья молодых лет, адъютанты времен русско-турецкой войны с их женами — Барятинские, Воронцовы-Дашковы, Шереметевы.
С 1860— х гг. сохранялись у царя тесные, хотя и неровные, отношения с князем В. П. Мещерским, унаследованные от покойного брата Николая. Они неоднократно прерывались по причине возникавших вокруг Владимира Петровича скандалов. В начале 1880-х гг. репутация князя -представителя славного и древнего рода — становится настолько скверной, что отношения с ним Александра III принимают полуконспиративный характер — поддерживаются тайком при посредничестве Победоносцева. С. Ю. Витте, рисуя образ Александра Александровича как человека чрезвычайно прямого, открытого, который «ничего не делал тайком», погрешил против истины. Царь тайно дружил с человеком, от которого отвернулись родственники, кого открыто презирали в обществе. Мещерского перестали принимать во многих домах, но к царю он по-прежнему был вхож, хотя и «с заднего крыльца». В 1887 г. Александр III субсидирует возобновившийся «Гражданин». 100 тысяч рублей были выданы Мещерскому из сумм, предназначавшихся на женское образование. Царь считал его ненужной и вредной блажью: слова «курсистка» и «нигилистка» были для него синонимами. Мещерского же ценил как даровитого писателя, имея в виду не столько его романы из жизни «большого света», сколько публицистику. Яростно ополчаясь на «пошлый либерализм», занесенный с Запада, «Гражданин» снова — однообразно и монотонно — отстаивал дорогие Александру III «устои».