Пребывание в Царском Селе прерывалось путешествиями обычно только два раза в год. Зимой царская семья уезжала на несколько недель в Крым, в прекрасный дворец в Ливадии, а летом обычно ездили в Финские шхеры. В таких путешествиях их жизнь протекала еще спокойнее, чем обычно, так как не было приемов и государственных дел и царь мог полностью посвятить себя семье.
В Ливадии день был наполнен прогулками по уединенным тропинкам. Царь умело скрывал, что Ливадия соединяется железной дорогой с остальным миром, потому что хотел, чтобы ничто не тревожило тихую идиллию этого чудесного уголка. Среди заросших холмов и горных склонов поднимался сверкающий белый дворец, с которого открывалась чудесная перспектива на темно-синее море и покрытые снегом горные вершины. Ранним утром царская семья, захватив съестные припасы, отправлялась в путь и совершала продолжительные, иногда на целый день, прогулки. Там на костерке жарили собственноручно собранные грибы, и царская чета вместе с детьми весь день наслаждалась восхитительной праздностью.
В другой раз предпринимались дальние прогулки верхом или купание в море. Царь любил все виды физических упражнений, он был блестящим гребцом, ходоком, пловцом, велосипедистом и теннисистом. Теннис принадлежал к самым любимым его занятиям, и он занимался им с истинной страстью. Многие часы ежедневно он мог проводить на корте и вкладывал в игру столько усердия, как будто для него это было самым важным делом.
Проигранная партия могла сильно расстроить его, так что его партнерши, особенно Анна Вырубова, попадали в поистине неловкую ситуацию. Он не любил, когда во время игры велись разговоры, так как всегда был слишком захвачен игрой. Царь также очень любил охоту, в его дневниках самым подробным образом описывалась охота, количество убитых животных.
Так же спокойно, как и в Крыму, протекало их пребывание в финских шхерах. Царская яхта «Штандарт» рассекала воды залива и попадала в лабиринт маленьких безлюдных островов, здесь жизнь также складывалась из ежедневных прогулок в лес, катания на лодке и плавания. Члены семьи бродили по восхитительно заросшим камышами островам, устраивали пикники на открытом воздухе среди зелени, лазали по скалам и собирали разные ягоды. Иногда дети играли с матросами, взятыми для этой цели. Позднее, когда великие княжны превратились в молодых девушек, между ними и элегантными офицерами гарнизона завязывались маленькие и безобидные флирты, за которыми царь наблюдал, добродушно улыбаясь, чем невольно поддразнивал девушек. Вечером все собирались на палубе за столом, царь покуривал сигару и рассказывал о своей юности или обсуждал события дня. Пребывая в счастливом настроении, он однажды заметил, что чувствует, как все присутствующие объединились в одну большую семью.