От холода окружавшего ее двора молодая женщина спасалась там, где могла чувствовать себя защищенной и счастливой, у супруга, у их скромного очага. Но и там ей было отказано в безмятежном спокойном счастье, более того, здесь она ощущала свою глубочайшую боль: царь страстно желал сына, империя ждала наследника, но царица рожала только дочерей. Со все возраставшей озабоченностью выносила она невысказанные упреки свекрови, ее окружения, да и всей страны, что будто она не способна выполнить свои обязанности. И только во время русско-японской войны произошло долгожданное событие: 30 июля 1904 года Александра родила сына. Невыразимо счастливый царь записал в этот день в дневнике:
«Незабываемый, великий день, в который нам выпала милость Божия. В четверть второго Алике произвела на свет сына, получившего в молитве имя Алексей. Еще днем я получил от Коковцева сообщение и принял раненого артиллерийского офицера Клепикова и потом пошел к Алике, чтобы вместе с ней позавтракать. Через полчаса произошло радостное событие. У меня нет слов, чтобы как следует поблагодарить Господа за это утешение в тяжких наших испытаниях. Дорогая Алике чувствовала себя очень хорошо; в пять часов я с детьми поехал на торжественное богослужение, где собралась вся семья…»
С этого момента и радости, и заботы, связанные с малолетним сыном, наполнили жизнь родителей; наследник превратился в прелестного, милого мальчика со светлыми вьющимися волосами, вызывавшего восхищение царской четы и окружения. В упоении родительским счастьем наблюдали они за его первыми движениями, шагами и играми, слушали его первые неправильные слова.
Но вскоре, к своему ужасу, родители узнали, что «единственное сокровище», как обычно царь называл сына в своем дневнике, этот весело улыбающийся малыш носит в себе зародыш тяжелой и неизлечимой болезни. Любое неосторожное движение могло повлечь за собой смерть, так как долгожданный, а после появления на свет боготворимый, маленький Алексей страдал гемофилией, страшной «болезнью крови», при которой любая, даже самая маленькая ранка могла стать смертельной. Как только он ударялся обо что-то ногой или рукой, в месте ушиба моментально образовывалось внутреннее кровоизлияние с синяком и сильными болями; так жизнь окруженного заботами малыша с самого начала превратилась в череду непрерывных мучений, в источник постоянного страха для его близких.
Родители несчастного мальчика пытались многочисленными подарками утешить его в тех лишениях, которые являлись следствием его болезни, и заставить забыть, что ему запрещена любая игра, которая позволена другим детям его возраста.