Русская линия баронов фон Унгерн-Штернбергов происходила от барона Карла-Лудвига (по другой версии — Рейнгольда, или Рено), вступившего в службу при Императрице и Самодержице Всероссийской Анне Иоанновне в 1740 г. Три его сына дослужились в русской армии до генеральских чинов. Один из них, Карл Карлович фон Унгерн-Штернберг, дослужившийся до чина генерал-аншефа и окончивший свое земное существование в 1799 г., стоял в первом ряду храбрейших русских офицеров героической суворовской эпохи.
Окончив в 1908 г. Павловское пехотное училище, Роман фон Унгерн-Штернберг предпочел стать кавалеристом и был выпущен хорунжим 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска. Полк базировался на железнодорожной станции Даурия между Читой и китайской границей. Вследствие дуэли был из Аргунского полка переведен в Амурский — единственный штатный полк Амурского казачьего войска. Вместе с Г. М. Семеновым, будущим атаманом Забайкальского Казачьего войска, служил под командованием барона П. Н. Врангеля, будущего главнокомандующего белой Русской Армии на Юге России в 1919-20 гг. Сохранилась характеристика на Унгерна, подписанная Врангелем: «Превосходный офицер, не теряется ни при каких ситуациях. Склонен к пьянству» (справедливости ради, заметим, что впоследствии Р. Ф. фон Унгерн-Штернберг стал абсолютным трезвенником).
Когда в 1911 г. в Китае вспыхнула «синьхайская» революция против Маньчжурской династии Цин, барон Унгерн записался добровольцем на запад Монголии, где восставший народ вел бои с войсками Китая, 220 лет державшего Монголию под своей властью. Вместе с другими русскими казачьими офицерами он помогал создавать армию независимой Монголии, с самого начала ориентировавшейся на союз с Российской Империей великого Цаган-Хана (Белого Царя, как монголы издавна именовали российских Императоров — подобно мусульманским народам Туркестана, именовавшим русского Самодержца «Ак-Падишах», что также означает «Белый Царь»). В эти годы была заложена основа его позднейшей популярности среди монголов.
С 1914 г. Унгерн снова в рядах регулярной российской армии. За боевые заслуги в боях с германцами в Восточной Пруссии был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и Золотым (Георгиевским) оружием. Но повздорил с другим офицером, был им ранен шашкой в голову и впал в немилость у начальства. С тех пор его до конца жизни мучили жестокие приступы головной боли.
С именем барона всегда было связано множество легенд. Об Унгерне писали и рассказывали разное — кто о его рыцарственном характере, высочайшей нравственности и личной порядочности, о его стремлении любой ценой восстановить Великую Россию; кто о его мистицизме и вере в существование прикровенных стран Агарти и Шамбалы, откуда придет спасение миру и гибель растленного Запада, породившего красную плесень; кто о его невероятной жестокости, заставляющей вспомнить ужасы Средневековья. Многие указывали на взаимные симпатии, существовавшие между ним и служившими под его знаменами представителями азиатских народов. Так, еще в годы Первой мировой войны барон Унгерн с огромным увлечением формировал в составе Русской Императорской Армии «ассирийские» добровольческие части из числа исповедовавших христианство (в его яковитской разновидности) сирийцев-айсоров. Пожалуй, уместнее всего будет привести несколько мыслей из книги казачьего есаула Макеева, бывшего адъютанта командира Азиатской Конной Дивизии: