Тюрьма прервала эту газетную работу, отрезав связь с литературным миром; но, как видно из воспоминаний Дженнингза, Генри продолжает писать, пользуясь тем материалом, который накопился у него за время жизни в Техасе, в Остине, в Южной Америке. Одним из первых рассказов, написанных после тюрьмы, был рассказ „Метаморфоза Джеймза Валентайна“, история которого приведена выше. К этому же времени относятся „Коварство Харгрэвса“, „Пути судьбы“ и др. Здесь Генри далек от пародии, а иногда даже серьезен, сентиментален или патетичен. Таков общий характер его первого сборника — „Четыре миллиона“ (1906 г.), включающего рассказы, написанные в 1903—1905 гг. Интересно, что некоторые рассказы, написанные и напечатанные в этот же период, Генри не включил в этот сборник, считая их, очевидно, неподходящими к его составу. Генри, очевидно, стремился к некоторой циклизации своих рассказов, подбирая их в сборники. В некоторых случаях, как это видно будет дальше, циклизация эта поддерживается еще единством главных персонажей (Джэфф и Энди в „Благородном жулике“), а иногда связь подчеркивается тем, что рассказы идут под названием „глав“ (chapter), как в сборниках „Душа Запада“, „Волчки“ (Whirligigs).
По принципу циклизации построена и первая книга Генри — роман „Короли и капуста", изданный в 1904 г. Это, в сущности, не роман в нашем современном понимании, а нечто похожее на старые романы, еще сохранявшие связь с сборниками новелл, — „комедия, сшитая из пестрых лоскутьев“, как говорит сам Генри. Здесь семь отдельных новелл, из которых одна, новелла о президенте Мирафлоресе и Гудвине (занимающая главы I, III—V, IX, XV и XVI), сделана основной и раздвинута вставками в нее остальных шести (главы II, VI—VII, VIII, X—XI, XII и XIII—XIV). Эти шесть новелл слегка прицеплены к событиям и персонажам основной: например, новелла о консуле Джедди и бутылке с письмом (глава II) представляет собой совершенно самостоятельное целое — связь с основной состоит только в том, что Джедди — приятель Гудвина и живет в том же Коралио. По прочтении романа такого рода вставные новеллы и эпизоды легко отпадают от основной, но дело в том, что до самого конца читателю неясно, в каком именно пункте кроется разгадка основной тайны. Роман построен на ошибке — погиб не президент Анчурийской республики Милафлорес, а президент страхового общества „Республика“ мистер Варфильд; эта ошибка, вместе с тем, является основной тайной для читателя: он видит, что в основе романа какая-то загадка, но в каком пункте она заложена и с какими персонажами связана — он до конца не знает. Отсюда — возможность и право вводить совершенно посторонних лиц и говорить о совершенно посторонних событиях — их „посторонность“ обнаруживается только в последних главах. Вставные новеллы приобретают, таким образом, особую мотивировку, оправдывающую их присутствие, — мотивировку не только торможения разгадки, но и заведения на ложный путь, мотивировку ложного разгадывания или намеков на него; финал не только разрешает загадку, но обнаруживает присутствие самой ошибки и совпадения.