• в результате страхового случая должны затрагиваться интересы страхователя.
Для страхового события, которое может иметь размеры катастрофического бедствия, как правило, предусматривается отдельное покрытие, так как обычных технических резервов не хватит на покрытие катастрофических убытков.
С точки зрения возможности предъявления требований риски можно подразделить на индивидуальные (когда по одному договору не может быть предъявлено более одного требования) или коллективные (возможно предъявление нескольких требований по одному договору в пределах страховой суммы). Соответственно, разные виды риска описываются различными моделями, каждая из которых имеет свои предположения.
Модель индивидуального риска базируется на следующих предположениях:
1. Анализируется короткий промежуток времени, обычно 1 год, в течение которого можно пренебречь инфляцией и не учитывать доход от инвестирования;
2. Число договоров N фиксировано и неслучайно;
3. Плата за страхование полностью вносится в начале анализируемого периода, поступлений в течение периода нет;
4. Наблюдается каждый отдельный договор страхования и известны статистические свойства связанного с ним индивидуального требования о выплате.
Если предположить, что в этой модели случайные величины требований независимы, то можно исключить катастрофические случаи, влекущие иски сразу по нескольким договорам. Важным элементом такой модели является допущение, что по каждому договору страхования возможно предъявление только одного требования о выплате.
В отличие от модели индивидуального риска в модели коллективного риска по одному договору может быть произведено несколько выплат. Эта модель базируется на следующих предположениях:
1. Анализируется короткий промежуток времени, обычно 1 год, в течение которого можно пренебречь инфляцией и не учитывать доход от инвестирования;
2. Плата за страхование полностью вносится в начале анализируемого периода, поступлений в течение периода нет;
3. Поступающие требования о выплате не связаны с конкретными договорами, а рассматриваются как результат суммарного иска к компании, т.е. поступившее требование – это не иск по определенному договору, а очередной поступивший иск; при этом величины требований случайны, независимы, одинаково распределены и положительны;
4. Основной характеристикой портфеля является не число заключенных договоров, а общее число предъявленных требований, которое не зависит от их размеров.
Для имущественного страхования применима модель коллективного риска, так как в течение срока страхования возможно неоднократное предъявление требований по одному договору.