Павел в свою очередь влюбился в девицу, которая ему предназначалась в жены. Архиепископ Платон, учитель Павла, наставлял ее православию. Она приняла имя Натальи Алексеевны. В августе отпраздновали ее обручение с наследником. То, что Вильгельмина приняла православие, дало повод для острот Вольтеру и Фридриху II. Их веселость разделяла и Екатерина, которая сама, однако, настояла на принятии принцессой церковного вероучения, ибо это было, как она думала, необходимо по соображениям политическим.
Бракосочетание состоялось 29 сентября 1773 года. Среди пышных торжеств и празднеств Павел сохранял любезный и приветливый вид, о чем свидетельствуют иностранные дипломаты. Однако жениха и молодожена волновала какая-то мрачная мысль. Надо было побороть это опасное настроение. У Павла явилась потребность поделиться с кем-нибудь своими чувствами. Он решил, что лучше всех его поймет граф Разумовский. И он тогда же написал ему: "Дружба ваша произвела во мне чудо: я начинаю отрешаться от моей прежней подозрительности, но вы ведете борьбу противу десятилетней привычки и побораете то, что боязливость и обычное стеснение вкоренили во мне. Теперь я поставил себе за правило жить как можно согласнее со всеми. Прочь химеры, прочь тревожные заботы". Однако освободиться от этих тревожных забот и химер не так было легко. Трудно даже понять иногда, где начинается действительность и где сон. Едва окончились празднества по поводу бракосочетания цесаревича, как в Петербурге было получено известие о пугачевском мятеже. Слухи были так загадочны, что это давало повод для всевозможных сумасшедших проектов, в коих имя Павла называлось неоднократно. Даже Андрей Разумовский, заметив в простом народе расположение к Павлу, будто бы в порыве искренних чувств затеял разговор с цесаревичем о его правах на престол, и Павлу пришлось грозным взглядом принудить дерзкого к молчанию.
Все тревожило Павла — и такие огромные события, как пугачевский бунт, и такие мелочи, как осколки стекла, случайно попавшие в блюдо сосисок, которое было подано на ужин его высочеству. Павел, разгневанный, пришел к Екатерине и заявил, что дворцовые слуги покушаются на его жизнь.
И вообще все шло не так, как надо. В это время высоко поднялась на государственном небосклоне звезда Потемкина. Это уже был не "дуралей" Орлов и не Васильчиков, человек незначительный, а умный, способный и надменный временщик, презиравший высокомерно бесправного наследника.
По мнению Павла, этот Потемкин ничего не понимал в государственных делах. У него, Павла, есть своя программа. В 1774 году он представил императрице записку — "Рассуждения о государстве вообще, относительно числа войск, потребного для защиты оного, и касательно обороны всех пределов".