Для того чтобы удовлетворить чуткий слух, причем не чужой, а свой собственный, и понять причину задержки своего "обращения", Шестов принимается за изучение истории христианства. Толчок к изучению ему дала работа У. Джемса "Многообразие религиозного опыта", в которой он открыл для себя учение Лютера. В 1911 году Шестов начинает писать книгу, центральным пунктом которой становится вопрос о философском содержании лютеровской реформы. Эта книга писалась философом вплоть до самого начала войны, осталась недописанной и была впервые издана к столетнему юбилею Шестова под названием "Sola fide" -- "Только верою".
Как известно, Лютер внес существенную поправку в немецкий перевод послания апостола Павла к римлянам. Если текст Евангелия гласил: "человек оправдывается верою, независимо от дел закона", то Лютер добавил: "только верою". Однако Шестов произвольно толкует смысл произвольной лютеровской поправки, ибо великий немецкий реформатор, во главу угла ставя веру, тем самым, прежде всего, обращал свой удар против засилья "закона" католицизма, церковных догматов. Шестов же хочет видеть в формуле sola fide гораздо более глубокое содержание, связанное с пренебрежением к любому делу, и поэтому, естественно, не удовлетворяется результатами реформы.
Но подлинный смысл книги следует искать по ту сторону теории sola fide. Он заключается в выборе бога, а точнее, в его создании. Это был сложный труд. Но куда сложнее было уверовать в дело рук своих. Бог в "Sola fide" еще слишком свежевыкрашенный, чтобы не чувствовать запаха краски, который исходит от него и который мало способствует вере. Шестов оказался в положении Шатова из "Бесов", только на месте веры в провиденциальную миссию русского народа он поставил лютеровскую формулу. Каким получился этот бог? В более поздней книге "На весах Иова" (1929) Шестов попытался найти ему определение: "Бог -- воплощенный "каприз", отвергающий все гарантии" (8, 93). Этот "каприз" стал вершиной богостроительной активности скептического мыслителя, изъеденного рефлексией, разочарованного в слишком "посюстороннем" характере религиозного творчества, создававшегося на протяжении человеческой истории, плодом шестовского иррационализма и вражды к разуму (мисологии). Но жесточайший парадокс состоит в том, что боготворчество Шестова все время вращается вокруг разума; разум сторожит и контролирует его, накладывает вето на трафаретное представление о творце, санкционирует иррационализм, поощряет изысканный обман самого себя, чтобы в конце концов, запутавшись в предъявленных ему самим собою доводах, заявить, что он к ним не имеет никакого отношения, и признать их трансцендентными, существующими независимо от него. Такова сущность рационалистического иррационализма Шестова.