Вдовствующая императрица Мария Федоровна (Дагмара), вдова Александра III, избежавшая гибели, поселилась со всем двором в Дании, у своего брата Вальдемара Датского. Она категорически отказывалась признать гибель своего сына и его семьи, — и характер у нее был трудный, и, возможно, какую-то роль играли политические соображения: если император жив, то никто не смеет претендовать на его трон: «бабушка» избегала внутримонархических разборок. Появление самозванной «Анастасии» означало признание гибели семьи. Может быть, поэтому Дагмара не спешила откликнуться на настойчивые просьбы разобраться, поступавшие со всех сторон, в том числе и от ее порфироносной родни. Тем не менее в Берлин были посланы ее верный слуга Волков, хорошо помнивший царевну, поехала дочь Ольга; датскому посланнику в Германии, г-ну Цале, тоже было поручено разобраться.
Старый Волков и Анастасия уставились друг на друга молча, она — словно силясь что-то вспомнить, он — разочарованно. Встреча была короткой. «Нет, сказал Волков, выйдя за дверь. — Наша была круглее и розовей. Издалека, правда, похожа». Анастасия тем временем мучительно и напряженно думала. Потом со вздохом опустила голову на подушки: нет, не могу. «Этот господин приехал из Дании», — подсказал Цале. Девушка покачала головой: «Этого не может быть, он служил у нас при дворе». На другой день Волков пришел снова. Он задавал вопросы. Как звали матроса, прислуживавшего царевичу Алексею? «Нагорный». Волков был поражен: верно. Кто такой Татищев? — «Папин адъютант в Сибири». Потом, подумав, калека сказала: «У моего брата был еще один матрос. Его звали… трудное имя… Деревенко». Да, сказал Волков. «И у него еще были сыновья, и они играли с моим братом». Верно. «И еще был один человек с такой же фамилией… Врач… Он заменял доктора Боткина». Тоже правильно. Потом Анастасия заявила: «Ну хватит. Теперь я буду спрашивать. Пусть-ка скажет, помнит ли он ту комнату в Петергофе, где Мама каждый раз, что мы приезжали, выцарапывала свои инициалы на подоконнике?» Волков заплакал и стал целовать ее руки… «Ну так что, вы опознаете ее?» — спросила после взволнованная фон Ратлеф. «Да вы войдите в мое положение! — отвечал расстроенный слуга. — Если я скажу, что это она, а другие скажут, что не она, — что ж со мной-то будет?» После визита старика Анастасии стало хуже, туберкулезная рука раздулась в бесформенную, массу, решили оперировать. Опять морфин, опять бред — шесть недель бреда. Она металась, звала родню, ей казалась, что она сидит на крыше вместе с братом и держит его за ремень, чтобы он не свалился. Она не узнавала фрау фон Ратлеф и кричала ей: иди в сад, иди в сад, посмотри, цела ли ваза Екатерины, не разбили ли ее солдаты! Она кричала: Шура, Лиза, помогите мне одеться, я должна бежать, не то меня застрелят! Лизой, как выяснила фон Ратлеф, звали служанку Великих Княжон, а Шуру Теглеву, няню Анастасии, к тому времени вышедшую замуж за бывшего учителя царевен, Жильяра, разыскали в Швейцарии. Великая Княгиня Ольга, сестра Николая, вызвала супругов к умирающей. Шура попросила показать ей ступни больной. «Ну точно как у Великой Княжны, — воскликнула она, — у нее тоже правая нога была хуже левой!» У Анастасии было врожденное уродство больших пальцев ноги, называемое hallux valgus, неопасное, но сильно выраженное, при котором большой палец изгибается посередине почти под прямым углом и повернут в сторону малых пальцев ступни. По лицу узнать девушку не мог бы никто: в ней не осталось ни грамма жира, весила она меньше 33 кг, кожа стала серовато-белой, губы распухли, и кости торчали из-под кожи как дверные ручки. В бреду ей представлялось, что тетка Ольга стоит за дверью и громко насмехается над ней, попрекая ее тем, как низко она пала. Пришлось раскрыть дверь и показать ей, что там никого нет.