Клейст ведет свой рассказ по-новаторски. Наряду со стилем хроники, с эпизодами, в которых сжато и скупо рассказано о душевных состояниях его героев, он вводит и такие бытовые сценки, которых не было до него в прозе немецких романтиков.
Реалистическая точность письма Клейста, его динамизм были новыми для немецкой прозы. Однако не надо забывать и о традиционных романтических сторонах повести. Они сказались и в образе таинственной цыганки, тайну которой Кольхаас унес с собой в могилу, и в похвале патриархальной верности Кольхааса, соблюдающего почтение к немецким князьям, и во многих особенностях стиля прозы Клейста.
Романтический характер поэтики Клейста сильнее проявляется в других его новеллах. Среди них есть вполне романтическая история о призраке — «Локарнская нищенка», романтическая новелла «Найденыш», стилизованная легенда «Святая Цецилия».
Более сложным и противоречивым характером отличаются новеллы Клейста «Землетрясение в Чили», «Маркиза д’О.», «Обручение на Сан-Доминго». В центре этих новелл — неожиданное событие, резко меняющее всю жизнь человека, невероятное стечение обстоятельств, служащее выражением той же идеи рока, которая так характерна для Клейста в целом.
Землетрясение в Чили спасает приговоренных к смертной казни влюбленных Херонимо и Хосефу. Среди людей, оглушенных катастрофой и забывших о «правосудии», они чувствуют себя возвращенными к жизни, к обычным человеческим отношениям — они не преступники, они просто люди, страдающие вместе с другими. Но уже через день они становятся жертвами фанатизма, вновь пробудившегося в толпе, как только прошел первый пароксизм ужаса, вызванного землетрясением.
В других новеллах слепой случай, безумный и нелепый рок врывается в человеческую жизнь, чтобы изменить ее или разрушить. Идея рока, представленная в трагедиях Клейста, сохраняется в новелле. Клейст настойчиво подтверждает свой взгляд на жизнь как на цепь случайностей, в которых сказывается непобедимый рок.
Замечателен напряженный психологизм его новелл. Кульминация достигается в них не только стремительным развитием действия, но и нарастанием все более драматических переживаний, все более мучительных и сложных настроений героев. Люди Клейста живут в мире, полном опасностей и тревог. Это накладывает свой отпечаток на их беспокойное, тревожное сознание, мастерски изображенное автором. Дыхание социальных катастроф — войны, революции — чувствуется в лучших новеллах Клейста. Оно обостряет эмоции персонажей его новелл, делая их участниками больших событий, в ураган которых вовлечены их судьбы. Трагическое начало, очень ощутимое в новеллах Клейста, связывает их воедино с его драматургией.