На пороге 1900-х гг., когда в духовной жизни Дании широко распространились декадентские умонастроения, Йенсен, совсем недавно вступивший на литературную арену, еще не задумывался о связи литертуры с достижениями естественных наук, открывающих законы бытия и постигающих пути мирового прогресса, но то, что процесс национального развития тормозится беспочвенной «датской мечтательностью», признанной неоромантиками и символистами чуть ли не главной особенностью национального характера, сомнений у него уже не вызывало. Безжалостный приговор декадентским веяниям конца века Йенсен вынес в романе «Падение короля» (1901), сведя в нем счеты и со своим собственным юношеским увлечением героями романтического типа, метущимися и страдающими, воссозданными под влиянием символистов, прежде всего Й. Йоргенсена, в романах «Датчане» и «Айнер Элькер» (1898). Герои этих романов, Борис и Айнер, полные радужных надежд, покидают родные места и приезжают завоевывать славу в столицу. Но здесь они чувствуют себя никем не понятыми, чужими и болезненно размышляют о той непреодолимой грани, которая легла между прошлым и настоящим, между мечтой и действительной жизнью. Душевная расщепленность героев изображается писателем как знамение времени, породившего тип безнадежного, далекого от жизни мечтателя, лишенного воли и самодисциплины, живущего с постоянным ощущением враждебности окружающего мира. Скорбя о горькой участи своих героев, Йенсен все же не теряет надежды, что когда-нибудь «молодое поколение датчан сумеет победить болезнь саморефлексии и обретет душевное здоровье». Впоследствии писатель называл свои первые два романа «слабыми и подражательными» и даже не включил их в собрание сочинений, но справедливости ради следует заметить, что Йенсен отзывался резко о многих своих вещах, написанных до середины десятых годов XX в., то есть до того момента, пока он всерьез не занялся изучением эволюционной теории.
В историческом романе «Падение короля» тема расчета с прошлым воплощается Йенсеном в истории трагической судьбы датского короля Кристиана II (1481–1559) и его верного слуги, недоучившегося студента, а затем солдата королевской армии Миккеля Тёгерсена, по сути главного героя, сквозь призму восприятия которого изображаются происходящие в книге события. Роман состоит из трех частей, каждая из которых охватывает определенный промежуток времени. В первой части «Смерть весны» рассказывается о событиях, происходивших в конце 1490-х гг., когда в Дании полным ходом шла подготовка к войне со Швецией; во второй части «Великое лето» описываются кровавая расправа короля со своими противниками в Стокгольме, свержение короля Кристиана II в 1523 г.; действие третьей части «Зима» происходит двенадцать лет спустя во время неудачного восстания крестьян против феодалов — врагов Кристиана II.