Мы всегда придерживались позиции, что Алехина нельзя заклеймить, как нацистского пособника, не дав ему возможности защитить себя. И мы никогда не чувствовали, что имеем право критиковать Алехина за участие в немецких шахматных турнирах, когда он жил в странах, контролируемых фашистами… Керсс тоже играл в них, а Эйве провел матч с Боголюбовым в Карлсбаде в 1941 году…»
В конце 1945 года Алехина пригласили в Лиссабон, и он переехал на жительство в Португалию В столице он находился недолго, а потом поселился в отеле близлежащего курортного города Эшторил. Он, конечно, был признателен испанским и португальским шахматным деятелям и меценатам за оказанную помощь в трудное для него время.
Ведь прошло уже два с половиной года с того дня, как он расстался в Париже с женой для того, чтобы выйти из-под контроля немецко-фашистских властей. Алехин надеялся добиться разрешения на выезд Грейс в Испанию. Но все его попытки оказались тщетны — в визе супруге отказывали.
После окончания Второй мировой войны Алехин стал хлопотать о своем возвращении в Париж. Но и это тоже оказалось невозможным, так как франко-испанская граница тогда была закрыта.
Алехин тяжело переживал вынужденное одиночество, отсутствие рядом единственного близкого человека.
К тому времени он получил скорбные вести из СССР о кончине старшего брата и сестры. С Алексеем, скончавшимся в 1939 году в возрасте 51 года, у них было много общего — любовь к шахматам они пронесли через всю жизнь. Алексею не удалось добиться высоких спортивных результатов, но он, проживая в Харькове, систематически участвовал в украинских и всесоюзных соревнованиях, был чемпионом Харькова, вел большую организаторскую работу в качестве члена Первого Совета шахматных секций СССР и секретаря Украинской шахматной секции, преподавал в местных шахматных кружках.
Алексей Александрович Алехин вошел в историю шахмат как издатель в 1913–1916 годах журнала «Шахматный вестник», автор-составитель первого в СССР шахматного ежегодника — «Шахматы. Избранные партии и обзор за 1926 год», редактор книги «Матч на первенство мира Алехин — Капабланка», изданных в Харькове в 1927–1928 годах.
Сестра Варвара Александровна Алехина, не покинувшая родную Москву, скончалась в 1944 году в возрасте 55 лет. Она также осталась верна своему призванию — была драматической актрисой, снялась в шести кинофильмах, выпущенных студией «Межрабпом-Русь»: «Медвежья свадьба» (1926), «Чужая» (1927), «Ледяной дом» (1928), «Друзья совести» (1932), «Рваные башмаки» (1933), «Настенька Устинова» (1934). У нее сложились дружеские отношения с семьей кинорежиссера К. В. Эггерта, и последние годы своей жизни она провела в их доме.