А имя Александр он получил 10-го, а по новому стилю 22 ноября 1892 года в московской церкви Александра Невского при Александровском приюте Комитета «Христианская помощь», находившемся в Борисоглебском переулке. На обряде крещения в роли восприемников были приехавший из Воронежской губернии потомственный дворянин, штабс-капитан в отставке Иван Ефимович Алехин, дед новорожденного, и жена потомственного почетного гражданина Москвы Анна Сергеевна Прохорова, приходившаяся младенцу тетей и много подарившая в дальнейшем душевного тепла своему племяннику. Таинство крещения совершил священник Сергий Фелицын совместно с псаломщиком Иваном Померанцевым; затем это событие и дата рождения, как и положено, были занесены в метрическую книгу.
Выбор имени новорожденному — Александр, вероятнее всего, определялся именем его отца. К тому же как раз накануне — 9 ноября — праздновалась память святого мученика Александра Солунского. Примечательно, что и само крещение проходило в церкви Святого Александра Невского; последняя же находилась при Александровском приюте, сооруженном в память 25-летия царствования императора Александра Второго, где также размещалась Александровская община сестер милосердия Российского общества Красного Креста.
Трехэтажное здание Александровского приюта, возведенное в 1880 году на средства Комитета «Христианская помощь», и одноэтажная пристройка, в которой находилась домовая церковь Александра Невского, освященная 11 сентября 1882 года, сохранились и поныне. После Октябрьской революции 1917 года приют был упразднен, и в освободившемся здании, сменяя друг друга, размещались различные учреждения, а помещение церкви, закрытой в начале 1920-х годов, использовалось под хранение архивов.
Конечно, за минувшие 70 лет оба здания потеряли былой благоустроенный вид, особенно то, в котором находилась церковь. Тем не менее Петр Паламарчук, автор знаменитого четырехтомного альбома-указателя всех московских церквей «Сорок сороков», отмечает, что эта «постройка интересная, необычайной формы…». Для нас же она примечательна еще и тем, что в этом небольшом московском храме как бы начался отсчет жизни человека, ставшего известным всему миру под именем Александр Алехин.
Его родители Александр Иванович Алехин и Анисья Ивановна, в девичестве Прохорова, были православного вероисповедания и ко времени появления третьего ребенка находились в браке 6 лет. Их венчание состоялось 1 (13) июля 1884 года в Преображенской села Спасского-Тушина церкви, стоящей на Воскресенской дороге (ныне Волоколамское шоссе) близ Москвы, а свадьба праздновалась в обширном доме купцов-промышленников Прохоровых, неподалеку от этого красивого храма, в Покровском-Глебове.