Вскоре, 11 мая 1921 года Александр Алехин вместе с женой, швейцарской подданной, был в Риге. Там 13 и 20 мая он провел во Втором шахматном обществе на Бл. Невской, 28, квартира 3, сеансы одновременной игры, как обычно, с превосходным результатом: из 54 партий он проиграл только две.
Из Риги Алехин с супругой направились в Берлин, откуда Анна-Лиза поехала домой в Винтертур, а Александр — в Париж. Больше он уже никогда в Россию не возвращался, хотя всегда интересовался ее жизнью, считал себя русским гроссмейстером.
Возможно, у читателей появятся вопросы, вызванные исключительно трудным решением Александра Алехина. Покинуть Родину — на такой душевный надлом пойдет далеко не каждый человек, и, надо полагать, Алехин мучительно переживал расставание с Россией.
Как объяснить и понять его решение?
Безусловно, при советской власти Алехин чувствовал себя, мягко говоря, порой неуютно. И хотя он никогда не кичился своим дворянским происхождением и поддерживал с окружающими его людьми ровные отношения, тем не менее потеря прежнего положения в обществе, несомненно, тяготила его. То, что он был сыном достойных родителей: отца — члена Государственной Думы, предводителя дворянства Воронежской губернии, радетельного землевладельца и одного из директоров крупнейшего в России текстильного предприятия; матери — совладелицы этого предприятия, после Октябрьской революции 1917 года обратилось в грозный укор ему. Прекрасное образование, полученное в Московской гимназии Л. И. Поливанова и в Императорском Санкт-Петербургском училище правоведения, теперь в глазах некоторых подчеркивало его принадлежность к аристократии, отодвигало вместе с иными представителями творческой интеллигенции на обочину новой жизни. Революция лишила Александра Алехина, его родных, как и многих других наших соотечественников, почти всяких средств к существованию.
Испив эту горькую чашу, немало прекрасных людей вынуждены были в годы революции эмигрировать из России на чужбину или вступить в яростную схватку с новой, неведомой и враждебной властью в гражданской войне.
Были и те, кто остался в России, пытался найти свое место в новом государстве. К ним, несомненно, принадлежал и Александр Александрович Алехин. Он отдавал свои профессиональные знания Советской России — работал юристом, переводчиком и даже вступил кандидатом в члены Российской Коммунистической партии (РКП). Но над ним, глубоко порядочным человеком, далеким от политики, постоянно висела страшная угроза расправы за несодеянные им преступления. Дважды он подвергался серьезной опасности со стороны ЧК. В апреле 1919 года Алехин несколько дней провел в застенках одесской тюрьмы по анонимному навету с совершенно непредсказуемым исходом расследования. Невиновность Алехина была очевидна, и его освободили из-под ареста, предложив даже работу в Губисполкоме.